انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از چهارشنبه, 05 خرداد 1395 07:43
بازدید: 80

 

 
   

1-1 مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟

    يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.

يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتيجه بررسي كارایي و ارایه راهكار براي استفاده بهينه از منابع موجود مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر و افزايش سطح رفاه جوامع كمك كند.

    بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها نقش اساسي ايفا مي‌كنند. به اين صورت كه دارائيهاي نقدي سرگردان در دست مردم را جمع‌آوري كرده و براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري واحدهاي اقتصادي و دولت به كار مي‌‌گيرند. از طرفي ديگر بانكها با قدرت پول‌‌آفريني كه دارند مي‌توانند بعنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي‌پولي مورد استفاده قرار ‌گيرند.(بهمنی 1379: 42)

    در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراين ارزيابي و بررسي عملكرد بانكها و ارایه راهكار براي بهينه عمل‌كردن آنها مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور كمك قابل توجهي كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

    يكي از راههاي بررسي عملكرد بانك ها، ارزيابي و سنجش كارایي و بهره‌وری آنها است و اينكه اين كارایي و بهره‌وری در طول زمان چه تغييري كرده است، و اين تغيير به چه دليل بوده است.

1-2 مساله اصلي تحقيق

كارايي بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمي است كه علاوه بر مديران بانك ها و صاحبان سهام اين موسسات مالي، مورد علاقه بخش نظارتي نظام بانكي و مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكي مي­باشد. با توجه به چالش هاي موجود هم چون ورود بانك هاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري، ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري و بررسي روند كارايي اين صنعت حایز اهميت مي باشد. كارايي نظام  بانكي ايران در سطح مطلوب نمي باشد. نارضايتي عموم مشتريان بانكي از عملكرد بانك ها دليلي بر اين ادعاست. علل افت كارايي نظام بانكي متعدد مي باشد كه ازآن جمله مي توان به دولتي بودن بانكها، ناكارآمدي مديريت دولتي وتسهيلات تكليفي به بانكهاي تجاري و... اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارايي نظام بانكي برآمده اند، انجام تحقيقاتي از اين قبيل كه كارايي نظام بانكي را در يك دوره زماني مشخص مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهد حائز اهميت مي باشد. به رغم اهميت نظام بانكي كشور در اقتصاد داخلي و منطقه تحقيقات نادري در زمينه بررسي روند كارايي نظام بانكي در دوره بلندمدت انجام شده است.

    بنابراين مساله اصلي تحقيق اين است كه روند كارايي بانك هاي تجاري ايران در طي سال هاي 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشريح وبيان موضوع

كارايي بيانگر اين مفهوم است كه يك سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به بهترين عملكرد در مقطعي از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكي ايران در طي سال هاي 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

    در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكي ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقيق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مديران بانك­ها را مجبور مي كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستيابي به سطح بالاتري ازكارايي از طريق نزديك ساختن خود به مرز توليد وهمچنين انتخاب مقياس مناسبي براي فعاليتهاي اقتصاديشان به كار گيرند.

    نظام بانكداري ايران كه هنوز تحت تسلط بانك­هاي دولتي مي باشد، درسال هاي اخير با توجه به بحث پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش هاي جديدي هم چون ورود بانك­هاي خارجي، شروع به كار بانكهاي خصوصي وافزايش فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري روبرو شده است. لذا سيستم بانكي موجود در كشور براي بقاء و رقابت در اين محيط پويا نياز به ارزيابي عملكرد و بهبود كارايي دارد.

    علاوه براين، مديران بانك­ها، دستگاه هاي نظارتي و عموم مشتريان به اين دليل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قيمت خدمات و هزينه واسطه گري اين مؤسسات و همچنين افزايش كيفيت خدمات آنها مي شود به تجزيه وتحليل كارايي نظام بانكي علاقه مند مي باشند.

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق

اهداف این تحقيق عبارتند از:

    بررسي روند بلند مدت در كارايي بانك­هاي تجاري ايران

    اندازه گيري كارايي و رتبه­بندی بانك­هاي تجاري ايران

    مقايسه كارايي تخمين زده شده توسط DEA با كارايي اندازه گيري شده توسط روش­هاي سنتي

    تجزيه كارايي فني به كارايي فني خالص(كارايي مدیریت) و كارايي مقياس

    اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

1-8 بررسي پيشينه تحقيق

در سال هاي اخير از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA براي اولين بار جهت ارزيابي عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوري كه در حال حاضر اين روش يكي از روش هاي معروف در ارزيابي كارايي مؤسسات مالي، بانك ها و ديگر سازمان ها در سراسر دنيا تبديل شده است.

     گرچه پژوهش هايي كه از DEA جهت ارزيابي عملكرد سازماني استفاده كرده اند بسيار متعدد مي باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رويكرد تحليل پنجره اي استفاده كرده اند.

    ريزمن[1] در سال 2003 تاثير حذف نظارت دولت بر كارايي يازده بانك تجاري تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتيجه اين پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارايي كلي بانك هاي تجاري تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رويكرد تحليل پنجره اي جهت ارزيابي كارايي نسبي سطوح بانك هاي خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتايج اين مطالعه برمي آيد كه روند كارايي بانكهاي مورد مطالعه در اين دوره نزولي بوده است. اسميلد[3] در سال 2004 تركيبي از تحليل پنجره DEA را با شاخص بهره وري Malmquist جهت ارزيابي عملكرد پنج بانك كانادايي در طول دوره بيست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكيران[4] در سال 2004 از تكنيك تحليل پنجره جهت ارزيابي تغييرات كارايي فني بانك هاي تجاري استراليا استفاده كرده است. سوفيان[5] در سال 2005 با استفاده از تكنيك تحليل پنجره به بررسي روند كارايي در گروه بانك هاي تجاري سنگاپور در طي سال هاي 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

 



1 - Reisman et al

2 - Webb

3 - Asmild et al

4 - Avkiran

5-Sufian

 

 

 
   
 

 

 

 

 


2-1 مقدمه

كوشش هاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را با كمترين امكانات و عوامل موجود به دست آورد. اين تمايل را مي توان دستيابي به كارايي و بهره وري بالاتر ناميد. بهره وري مفهومي جامع و دربرگيرنده كارايي است كه افزايش آن به منظور ارتقائ سطح زندگي؛ رفاه و آسايش و آرامش انسان ها همواره مدنظر دست اندركاران سياست و اقتصاد بوده است. امروزه مساله كارايي به دليل تخصيص و استفاده بهينه از نهاده ها داراي اهميت نهايي مي باشد.

    تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارایه شده است. اين فصل شامل دو بخش است: بخش اول، كارايي و بهره وري، بخش دوم تحليل پوششي داده ها و مالم كوئيست مي باشد. ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود. در نهایت روش تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست آورده شده است.

بخش اول: بهره وري و كارايي

تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارائه شده است. لذا در این فصل ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود.

 

2-2 بهره‌وري[1]

عبارت بهره‌وري در ادبيات اقتصادي معاني گوناگوني دارد. واژه بهره‌وري در لغت به معناي "قدرت توليد، بارور و مولد بودن" است. ساده‌ترين تعريف از بهره‌وري آن را «نسبت بين مقدار معيني محصول و مقدار معيني از يك يا چندعامل توليد» مي‌داند. ( فرهنگ، منوچهر- فرهنگ علوم اقتصادي)

    در تعريف فوق نسبت به نوع عاملي كه در نظر گرفته مي‌شود، نوع بهره‌وري نيز متفاوت خواهد بود. مانند بهره‌وري نيروي كار و سرمايه. اگر كليه عوامل در نظر گرفته شود بهره‌وري كل عوامل توليد (که رابطه بین میزان بازده و مجموع منابع مصروفه رابیان می‌کند) را خواهيم داشت. (ابطحی و کاظمی 1383 :5 و6)

    در واقع بهره‌وری به‌طور معمول رابطه بین کمیت کالاها یا خدمات تولید شده (ستاده) و کمیت نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی و دیگر منابع برای تولید آن (نهاده) را نشان می‌دهد. هنگام اندازه‌گیری، بهره‌وری غالبا بعنوان رابطه بین ستاده و مقدار یگانه‌ای از داده مثل نیروی کار یا سرمایه بررسی می‌شود. زمانی‌که مقادیر یا شاخصهای ورودی چندگانه‌ای وجود دارد معادله بسیار پیچیده می‌شود و حتی نیاز به وزن‌دهی ذهنی دارد. این جایی ‌است که به ظاهر تعریف ساده‌ای از ستاده در برابر داده، پیچیده و گمراه‌کننده است.(اسمیت1383: 19) در ادبیات دینی ما نیز بر بهره‌وری تأکید شده است. بعنوان مثال امام کاظم (علیه‌السلام)  می‌فرمایند «هر که دو روزش برابر باشد زیان دیده است.»

 

2-2-1 تبيين بهره‌وري، توليد، كارایي و اثر‌بخشي

پس از روشن شدن مفهوم بهره‌وري بهتر است كه اصطلاحات توليد، كارایي و اثربخشي[2] معرفي و ارتباط آنها با بهره‌وري ارایه شود. زيرا در برخي موارد، به اشتباه، اين عبارات بجاي هم بكار گرفته مي‌شوند.

    از نظر برخي افراد بهره‌وري به معني توليد است. اما توليد را مي‌توان بيشتر كرد بدون آنكه بهره‌وري افزايش يابد. واژه توليد اصولاً بر حجم (ميزان) كل توليد دلالت دارد، در حالي كه بهره‌وري، توليد را در ارتباط با نهاده‌ها، توضيح مي‌دهد. به عبارت دیگر:

نهاده / ستاده = بهره وری

بهره‌وري به چگونگي ميزان كارایي توليد و درجه اثربخشي آن ارتباط دارد.

   كارایي انجام درست كارهاست. كارایي از نظر اقتصادي عبارتست از نسبت توليد كالاها يا خدمات نهايي به منابع بكار رفته در آن. لذا صرفاً به افزايش كمي توليد دلالت دارد.

    اما اثربخشي مقوله‌اي هدفدار است. اين مفهوم بر بهتر و در جهت هدف انجام دادن كارهاي درست دلالت دارد. اثربخشي برخلاف كارایي، روشي است كه چگونگي تحقق اهداف را مي‌سنجد.هر چه فعاليتهاي به ظاهر مختلف و با جهت‌هاي متفاوت در يك سازماني بهتر بتواند در جهت هدف نهايي سازمان همسو شوند، اثر بخشي نيز افزايش مي‌يابد. (ابطحی و کاظمی 1383: 8)

با توجه به موارد مطرح شده، چگونگي تحقق مجموعه‌اي از اهداف، نشان دهنده اثربخشي و چگونگي بكارگيري منابع جهت تحقق اين اهداف گوياي كارایي است و بهره‌وري در برگيرنده اين دو مفهوم به این صورت است:

اثربخشي+ كارایي = بهره‌وري

انجام كارهاي درست + انجام درست كارها = بهره‌وري

لازم به ذکر است در برخی منابع حاصل ضرب اثربخشی و کارایی را بهره‌وری تعریف کرده‌اند.

    با توجه به مطالب فوق بهره‌وري انجام کارهای درست به‌صورت صحیح می‌باشد.(ابطحی و کاظمی1383: 10)

2-2-2 انواع بهره‌وري

بسته به اينكه در محاسبات مربوط به اندازه‌گيري بهره‌وري، يك عامل يا تمامي عوامل موثر در فرآيند توليد مدنظر باشد، بهره‌وري جزیي[3] يا بهره‌وري كل[4] را خواهيم داشت.

2-2-2-1 بهره‌وري جزیی

در صورتي كه اندازه‌گيري بهره‌وري عوامل مختلف به شكل جداگانه مدنظر باشد، اصطلاحاً آن را بهره‌وري جزئي مي‌نامند.

بهره‌وري جزئي به دو صورت بهره‌وري نهايي[5] و بهره‌وري متوسط[6] قابل محاسبه است. بهره‌وري نهايي عبارتست از مقداري كه هر واحد اضافی عامل ورودي به ستاده كل اضافه مي‌كند. و بهره‌وري متوسط به ميزان ستاده به ازاي هر واحد داده اطلاق مي‌شود.بهره‌وری عوامل تولید در واقع همان بهره‌وری جزئی می‌باشد.عوامل سرمايه، نيروي كار، مواد واسطه (مانند مصالح و مواد خام و .... )، انرژي (مانند نفت، گاز و ....) و تكنولوژي از مهمترين عوامل موثر در بهره‌وري محسوب مي‌شوند.

    براي محاسبه شاخص بهره‌وري هر يك از عوامل توليد، بايد شاخص توليد در آن سال را به شاخص عامل توليد موردنظر در همان سال تقسيم نمود. بعنوان مثال شاخص بهره‌وري نيروي كار عبارتست از:

 

      : شاخص بهره‌وري نيروي كار در سال t

        : شاخص توليد در سال t

        : شاخص نيروي كار (تعداد شاغلين) در سال t

2-2-2-2 بهره‌وري كل عوامل

در شرايطي كه هدف، اندازه‌گيري بهره‌وري مجموع عوامل تولید باشد بايد تركيب وزني عوامل توليد را يكجا در نظر گرفته و بر آن اساس بهره‌وري را محاسبه نمود، كه در آن صورت بهره‌وري كل عوامل را خواهيم داشت.(ابطحی و کاظمی1383: 55)

    استفاده از شاخص بهره‌وري جزئي براي مقايسه بهره‌وري دو بنگاه متفاوت در يك زمان يا يك بنگاه در دو زمان مختلف، نتايج گمراه‌كننده‌اي بدنبال خواهد داشت. زيرا ممكن است عدد بهره‌وري يكي از عوامل توليد در طي دوره مورد مطالعه افزايش يافته باشد، در صورتي كه اين افزايش بدليل استفاده (كاربرد) بيشتر ساير عوامل توليد بوده است. و در واقع بهره‌وري افزايش نيافته است.

    براي جلوگيري از چنين نتايج گمراه‌كننده‌اي، براي مقايسه بهره‌وري يك بنگاه در دو زمان متفاوت يا دو بنگاه در يك زمان، استفاده از شاخص بهره‌وري كل عوامل پيشنهاد مي‌شود. اين شاخص از نسبت بين شاخص كل توليدات و شاخص كل عوامل توليد بدست مي‌آيد.

فابریکانت[7] بهره‌وری را این گونه تعریف می‌کند:"هنگامی که مجموعه محصول تولید شده را در مقابل مجموعه نهاده‌ها یا داده‌ها به سنجش می‌گیریم  - یعنی محصول را با مجموعه منابعی که در ایجاد آن بکار گرفته و مصرف شده و به هر یک بر حسب مورد ضریب ویژه‌ای داده شده است مورد مقایسه قرار دهیم– بهره‌وری مجموعه عوامل حاصل می‌شود. در این مورد زمانیکه که بخواهیم مخرج کسر را موزون کنیم و به هر یک از عوامل وزن دهیم، مشکل بوجود می‌آید."

با توجه به تعریف فوق شاخصهاي متعددي براي اندازه‌گيري بهره‌وري ارایه شده است که از آن جمله عبارتند از:

1- شاخص كندريك: [8] کندریک شاخصی را برای اندازه‌گیری بهره‌وری واحدهای مورد ارزیابی ارایه نمود که در این شاخص نسبت شاخص تولید به مجموع وزنی عوامل تولید در نظر گرفته شده است.

نحوه محاسبه این شاخص به صورت زیر می‌باشد:

 

يا:

 

 
   
 

 

 


که در آن ILt شاخص نیروی کار و WI وزن نیروی کار، IKt شاخص سرمایه و WK وزن شاخص سرمایه، IMt شاخص مواد اولیه و WM وزن آن، IEt شاخص انرژی و WE وزن این شاخص و IYt شاخص تولید در سال t می‌باشند.  IPTtنشان‌دهنده شاخص بهره‌وری کل در سال t است.

این شاخص در مواردی قابل استفاده می‌باشد که چند عامل تولید برای تولید یک محصول بکار می‌روند.

 

2- شاخص ترنكوئيست- تيل[9]: محاسبه شاخص ترنکوئیست-تیل صورت زير می‌‌باشد:

 

 

كه در آن:

TFPI شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد،  مقدار نهاده iام در سال های صفر و t ، مقدار محصول iام در سال های صفر و t ،سهم محصول i ام در سال های صفر و tوبه ترتیب سهم نهاده  iام از کل هزینه در سال های صفر و t..(سلامی و طلاچی لنگرودی 1381: 39)

     با توجه به فرمول محاسبه، ملاحظه می‌شود برای محاسبه این شاخص نیاز به اطلاعات قیمتی می‌باشد که در موسسات خدماتی معمولا در دسترس نیست. لذا در موسسات خدماتی به طور معمول از این شاخص استفاده نمی‌شود.

 

3-شاخص مالم كوئيست[10]: این شاخص در واقع تغییرات بهره‌وری کل را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص مالم كوئيست ابتدا در سال 1953 توسط شخصي بنام مالم كوئيست در زمينه تئوري مصرف با استفاده از تابع فاصله بيان شد. سپس در سال 1982 توسط کی‌وس و همکاران[11] در چارچوب تئوري توليد مطرح گرديد.

    سپس فار و همکارانش در سال 1989براي محاسبه شاخص مالم كوئيست از روش تحليل پوششي داده‌ها استفاده کردند. اين شاخص تفكيك تغییرات بهره‌وري ‌کل را به دو جزء عمده آن يعني تغييرات تكنولوژي و تغييرات كارایي ميسر ساخته است. از مزاياي ديگر اين شاخص اين است که براي محاسبه نياز به اطلاعات قيمتي نهاده‌ها و ستاده‌ها ندارد.

در اين مطالعه براي محاسبه تغییرات بهره‌وري کل، از شاخص مالم كوئيست استفاده شده است.

 

2-3 كارایي 

از كارایي تعاريف متنوعي از بعد افزايش ستاده‌ها يا كاهش نهاده‌ها ارایه شده است. به طوركلي، كارایي عبارتست از «نسبت ستاده‌ها به داده‌ها در مقايسه با يك استاندارد مشخص.» اين استاندارد مشخص مي‌تواند تابع توليد باشد كه در اين صورت لازم است اين تابع به نحوي تعيين شود. اما در اين حال با توجه به خدماتي بودن بانك ها و همچنين، اهداف محاسباتي، كارایي به شرح زير تعريف شده است: «نسبت حداقل هزينه ممكن به هزينه تحقق ‌يافته، براي ارایه ميزان مشخصي ستانده در مقايسه با واحدهاي مشابه آن»

    بر اساس تعاريف فوق هر گونه اتلاف منابع و عدم استفاده بهينه از آنها، ساختار نامناسب و ريخت و پاش‌هاي غيرضروري موجب كاهش كارایي مي‌شوند. به علاوه محاسبه كارایي و پايين بودن احتمالي آن به عنوان علامتي كه دلالت بر وجود بيماري دارد، مي‌تواند در هر مؤسسه كاربرد داشته باشد.

 

2-3-1 انواع كارایي

حال پس از آشنايي با مفهوم كارایي و تعاريف مختلف ارائه شده براي آن، به مرور انواع كارایي مي‌پردازيم. انواع کارایی عبارتند از:

 

2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)[12]

کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای بدست آوردن ماکزیمم ستانده از یک مجموعه از نهاده‌های داده شده منعکس می‌نماید. این کارایی با استفاده از نهاده‌ها (نیروی انسانی، سرمایه، ماشین‌آلات و...) برای تولید ستاده‌ها، نسبت به بهترین عملکرد در یک نمونه از بنگاه‌های موجود، ارتباط دارد. به بیان دیگر، با فرض فن‌آوری یکسان برای همه بنگاه‌ها، عدم اتلاف نهاده‌ها در تولید مقدار مشخصی از ستاده‌ها، مورد توجه است. به یک سازمان فعال که بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر سازمان ها در همان نمونه دارد، یک سازمان کاملا کارا از لحاظ تکنیکی اطلاق می‌شود. سازمانها در مقابل عملکرد بهترین سازمان محک زده می‌شوند و کارایی تکنیکی آنها به عنوان درصدی از بهترین عملکرد بیان می‌شود. کارایی تکنیکی به واسطه مقیاس تولید است و بر مبنای روابط فنی و نه قیمت ها و هزینه‌ها می‌باشد.

2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)[13]

كارايي تخصيصی توانايي يك بنگاه را برای استفاده از نهاده‌ها در نسبت‌های بهینه با توجه به قیمتهای متناظر نهاده‌ها منعکس می‌نماید. این کارایی به حداقل‌سازی هزینه تولید با انتخاب مناسب نهاده‌ها برای سطح داده شده از ستاده‌ها و با توجه به مجموعه‌ای از قیمتهای نهاده‌ای مربوط می‌شود، با این فرض که سازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملا کارا باشد.

    کارایی تخصیصی به صورت یک مقدار درصدی بیان می‌شود. به طوری که مقدار 100% نشان می‌دهد که سازمان از نهاده‌هایش به نسبتهایی استفاده می‌کند که هزینه‌هایش را حداقل می‌کند. به طور کلی کارایی تخصیصی نشان‌دهنده توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن عوامل می‌باشد که حداقل هزینه را بدنبال داشته باشد. این کارایی در روش تحلیل پوششی داده‌ها با قرار دادن قیمت محصول و هزینه عوامل تولید بعنوان وزنهای آنها، قابل محاسبه می‌باشد.

2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)[14]

این کارایی با ترکیبی از کارایی تکنیکی و کارایی تخصیصی مرتبط است. یک سازمان تنها در صورتی دارای کارایی هزینه است که هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد. کارایی هزینه به صورت حاصل ضرب برداری مقادیر کارایی‌های تکنیکی و تخصیصی محاسبه می‌شود. بنابراین یک سازمان تنها زمانی می‌تواند به کارایی هزینه 100% دست یابد که 100% کارایی را هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیصی داشته باشد.

    امتياز عمده روش اندازه‌گیری کارایی به روش فارل (که بعدها منجر به روش تحلیل پوششی داده‌ها شد) این است که مستقل از واحدهای اندازه‌گیری است. یعنی تغییر در واحدهای اندازه‌گیری، میزان کارایی را تغییر نمی‌دهد. در مطالعات و تحقیقات تجربی، کارایی فنی بیش از کارایی تخصیصی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا در محاسبه کارایی فنی به اطلاعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول که عموما غیر‌قابل‌دسترس یا غیر‌قابل‌اتکاء است، نیاز نمی‌باشد.

    وجود صرفه یا عدم صرفه‌های مقیاس (بازده‌های صعودی یا نزولی نسبت به مقیاس) در سازمانهای مورد مطالعه لزوم تعریف کارایی دیگری را ایجاب می‌نماید که کارایی مقیاس[15] نامیده می‌شود.

    با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، اندازه سازمان در تعیین کارایی نسبی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سازمانهای کوچک می‌توانند ستاده‌ها را با همان نسبت‌های نهاده به ستاده سازمانهای بزرگتر، تولید نمایند. این فرض در حالتی است که صرفه‌های مقیاس[16] یا عدم صرفه‌های مقیاس وجود ندارد، بطوری که دو برابر کردن همه نهاده‌ها منجر به دو برابر شدن تمام ستاده‌ها خواهد شد. به هر حال این فرض برای خدماتی که صرفه‌های مقیاس دارند (بازده صعودی نسبت به مقیاس) و برای سایر خدمات، سازمانها ممکن است بزرگ باشند و عدم صرفه‌جویی در مقیاس داشته باشند (یا بازدهی نزولی نسبت به مقیاس) که در این حالت دو برابر کردن همه نهاده‌ها منجر به کمتر از دو برابر شدن ستاده‌ها خواهد شد، نامناسب است.

    مزیت یک سازمان در این خواهد بود که فعالیت‌هایش در اندازه بهینه باشد. کارایی مقیاس یک بنگاه می‌تواند بوسیله مقایسه مقدار کارایی تکنیکی تحت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس با مقدار کارایی تکنیکی تحت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس حاصل شود. در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، این دو بنگاه دارای میزان کارایی برابر خواهند بود، اما اگر بازده صعودی و یا نزولی نسبت به مقیاس وجود داشته باشد، جوابها یکسان نخواهند بود. بنابراین در مطالعات تجربی بایستی اطمینان حاصل کرد که کدام مبنا برای آن صنعت یا بنگاه‌های مورد مطالعه مناسب است و از آن روش خاص استفاده نمود.

 

2-3-1-4 کارایی ساختاری

کارایی ساختاری[17] یک صنعت نیز از متوسط وزنی کارایی بنگاه‌های آن صنعت بدست می‌آید. چنانچه کارایی بنگاه  jام را با E(j) و وزن داده شده به بنگاه را به صورت  یعنی محصول بنگاه j ام به کل محصولات صنعت (سهم بازار واحد j ام) نشان دهیم، کارایی ساختاری از نظر فارل به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

با استفاده از معیار کارایی ساختاری می‌توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه نمود.(امامی میبدی 1379: 107)

2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید

فارل نظریه خود را با یک مثال ساده از بنگاه‌هایی که با استفاده از دو عامل تولیدx1,x2 )) یک محصول (y) را با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی عوامل، تولید می‌نمایند، بیان نمود. اطلاعات مربوط به منحنی هم مقداری تولید  که در شکل نشان داده شده، امکان اندازه‌گیری کارایی فنی را فراهم می‌آورد.

 

 

    اگر بنگاهی را در نظر بگیریم که در نقطه P قرار داشته باشد و برای تولید یک واحد Y مقادیر مشخص x1 و x2 را استفاده کند، مقدار عدم کارایی فنی این بنگاه بوسیله فاصله RP نشان داده می‌شود. این مقدار مبین مقداری از عوامل تولید است که با ثابت ماندن سطح محصول، قابل کاهش است. این میزان بوسیله نسبت  نشان داده می‌شود که بیانگر درصدی است که می‌توان عوامل تولید را (با همان سطح تولید قبلی) کاهش داد.

 کارایی فنی

 ناکارایی فنی

(اندیس i نشان دهنده نهاده محوری است)

 

    اگر کسر ((TEi مساوی یک شود، به معنی کارایی فنی کامل بنگاه است. به عنوان مثال نقطه S , دارای کارایی برابر با واحد می‌باشد. زیرا این نقطه روی منحنی کارایی (منحنی هم مقداری تولید) قرار دارد.

همچنین کارایی تخصیصی بنگاه P برابر است با:

 کارایی تخصیصی

 

عبارت فوق نشان‌دهنده میزان هزینه قابل کاهش (با شرط ثابت ماندن محصول) می‌باشد. این کاهش هزینه در صورتی ایجاد می‌شود که تولید در نقطه Q صورت گیرد (نه در نقطه R).

کارایی اقتصادی (EE) نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

 کارایی اقتصادی

فاصله SP نیز نشان‌دهنده عدم کارایی اقتصادی می‌باشد.

 

2-4 روش‌هاي ارزيابي كارایي[18]

پس از مرور انواع كارایي و درك مفهوم آنها به بحث در مورد روش‌هاي ارایه شده براي ارزيابي كارايي مي‌پردازيم. روش‌هاي مختلفي براي ارزيابي كارایي واحدهاي تصميم‌گيري ارایه شده است كه به دو دسته‌ی عمده تقسيم مي‌شوند: روشهاي پارامتري [19] و روشهاي غير پارامتري [20] که در ادامه تشریح می شود.

 

2-4-1 روشهاي پارامتري

به روشهايي اطلاق مي‌شود كه در آنها ابتدا يك شكل خاص براي تابع توليد در نظر گرفته مي‌شود، سپس با يكي از روشهاي برآورد توابع كه در آمار و اقتصاد سنجي مرسوم است ضرايب مجهول (پارامترها) اين توابع برآورد می­شود و چون در اين روشها پارامتر يا پارامترهايي از تابع برآورد مي‌شود به آنها روشهاي پارامتري مي‌گويند.

    از مهمترين روش‌هاي پارامتري مي‌توان به روش‌هاي زير اشاره كرد:

1-  تابع توليد مرزي قطعي [21]

2-  تابع توليد تصادفي[22]

در هر يك از دو روش فوق ايده اصلي محاسبه كارایي بر اين اصل استوار است كه ابتدا مقدار حداكثر توليدي كه به طور فرضي از نهاده‌ها قابل ‌حصول است را محاسبه كرده و سپس با داشتن مقدار واقعي توليد بنگاه و تقسيم مقدار واقعي بر مقدار بهينه توليد، ميزان كارایي بنگاه را محاسبه مي‌كنند. براي محاسبه اين حداكثر توليد لازم است ابتدا تابع توليد مرزي را شرح دهيم.

تابع توليد مرزي[23]: اين تابع با استفاده از حداكثر مقدار توليد بنگاه هاي مختلف كه در آن صنعت خاص فعاليت مي‌كنند تخمين زده مي‌شود. چون این تابع از مقدار حداكثر توليد صنعت حاصل شده است آن را تابع توليد مرزي اين صنعت مي‌نامند.

    همان طور که عنوان شد اندازه کارایی با تقسیم عملکرد واقعی بنگاه به مقدار بدست آمده از تابع مرزی، بدست می­آید. در يك حالت خاص ممكن است مقدار توليد واقعي بنگاه با مقدار توليد مرزي آن برابر باشد كه به چنين بنگاهي يك بنگاه كارا – از لحاظ فني – مي‌گويند. اما به طور كلي چنين امري بندرت رخ مي‌دهد و همواره بين مقدار توليد واقعي و مقدار توليد مرزي اختلاف وجود دارد و يا در واقع مقدار توليد واقعي از مقدار توليد مرزي كمتر است. علت اين اختلاف را با دو ديدگاه توجيه كرده‌اند:(فتاح‌پور 1380: 71)

اول اينكه اين اختلاف صرفاً به دليل ناكارایي بنگاه است. و دوم اينكه علت اين اختلاف تنها ناكارایي بنگاه نيست بلكه عامل تصادف نيز در اين ناكارایي مؤثر است.

    در ديدگاه اوّل هر اختلافي بين توليد واقعي و توليد مرزي را بدليل ناكارایي و متعاقب آن بدليل كم‌كاري بنگاه و مسؤلين آن مي‌دانند. البته اين امر چندان صحيح به نظر نمي‌رسد. به طور مثال اگر فرض كنيم بنگاه ما يك واحد توليدي محصولات كشاورزي باشد آنگاه ممكن است شرايط جوي يا موارد مشابه باعث عملكرد ضعيف بنگاه گردند كه از كنترل مديريت و مسئولين بنگاه خارج هستند. در اين حالت كارایي پایين اين بنگاه نبايد صرفاً به ‌حساب تصميم‌گيريهاي مديران گذاشته شود. اين موضوع را مي‌توان به عنوان يكي از نقايص ديدگاه اول گذاشت.

    در ديدگاه دوّم، اختلاف بين عملكرد واقعي و استاندارد بنگاه صرفاً به حساب عملكرد و تصميم‌گيري مديران گذاشته نمي‌شود بلكه بخشي از آن را نا‌شي از تصادف فرض مي‌كنند و بخش‌ ديگر را به عملكرد و تصميم‌گيري مديران نسبت مي‌دهند. يعني اگر بنگاهي مقدار توليدش كمتر از مقدار مرزي باشد، بخشي از آن به دليل ناكارایي فني و بخشي ديگر همان جزء تصادفي خواهد بود.

2-4-1-1 تابع توليد مرزي قطعي

در اين روش ابتدا يك شكل خاص براي تابع توليد تصريح مي‌شود. به عنوان مثال مي‌توان شكل كاب‌–‌داگلاس[24] را براي اين تابع در نظر گرفت.

 

 

  كه پس از تبديل خطي داريم:

(1)Lnyi* = lnA + a1lnx1i + a21nx2i+ ...+ak1n

كه در آن *Yiمقدار توليد مرزي بنگاه i ام در صنعت خاص و Xji مقدار عامل توليد j ام است كه توسط بنگاه i ام مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

    چون تخمين اين تابع در اين روش با ديدگاه اول بنا شده است بنابراين اختلاف توليد مرزي و توليد واقعي براي بنگاه را تنها بدليل ناكارایي مي‌داند. يعني اگر yi* توليد مرزي و yi توليد واقعي بنگاه باشد، چون هر دو مقدار همواره مثبت مي‌باشند مي‌توانيم بنويسيم:

1nyi  lnyi*              yi  yi*

حال مي توانيم  را به صورت زير تعريف كنيم:

- 1nyi*= 1nyi

و با توجه به تعريف تابع توليد مرزي قطعي بايد همواره رابطه زير برقرار باشد:

lnyi  1nyi*  yi*

حال اگر در طرف چپ، مقدار مساوي آنرا از رابطه (1) قرار دهيم خواهيم داشت:

1nyi 1nA + a11nx1i + a2 1nx2i + ...+ak1nki

از طرف ديگر چون در ابتدا شكل تابع توليد را به صورت كاب – داگلاس فرض كرديم داريم:

k، ..., 1,2= j                o aj

حال مي‌توانيم با استفاده از برنامه‌ريزي خطي تابع توليد مرزي را برآورد نمایيم. يعني مي‌توان نوشت:

    min

1nyi            i=1,2,…,n   ak1nxki + ... +a11nx1i + 1nA      s.t

k،000, 1,2= j                o aj

حال با حل الگوي فوق كمترين مقدار براي  بدست مي‌آيد. حال با داشتن مقادير yi و همچنين (كه را محاسبه كرده‌ايم) مي‌توانيم كارایي فني بنگاه را با روش زير بدست آوريم:

n ,...1,2,= i      100 ×  = 100 ×  =

كه اين روش براي محاسبه كارایي با استفاده از داده‌هاي مقطعي است. ولي اگر داده‌هاي تلفيقي[25] (داده‌هاي مقطعي و سري زماني توأم) داشته باشيم كه در آن n بنگاه در T سال را براي ارزيابي كارایي‌فني مورد استفاده قرار مي‌دهيم، محاسبه به صورت زير خواهد بود:

= TEi

همان طور كه ملاحظه شد اين روش براي حل مدل و محاسبه كارایي فني از مدل برنامه‌ريزي خطي استفاده مي‌كند. اگر از مدلهاي اقتصاد‌سنجي براي اين امر استفاده كنيم، روش مذكور را روش تابع توليد مرزي قطعي آماري مي‌گويند. كه در ادامه به تشريح آن مي‌پردازيم.

2-4-1-2 روش تابع توليد مرزي تصادفي

يك تابع توليد مرزي[26] به صورت حداكثر ستاده ممكن براي مجموع های نهاده‌ها، تعريف مي‌شود. از اين رو اين تابع يك حد (مرز) را تعريف مي‌كند. انحرافات ستاده‌هاي مشاهده شده از اين مرز بستگي به دوجمله دارد:

اول جزء تصادفي يا اختلال که يك فرايند كاملاً تصادفي است و دوم ناكارایي فني.

    بنابراين، مسأله، تخمين يك مرز توليد و اندازه‌گيري ناكارایي فني متناسب با اين مرز توليد است.

 تابع توليد مرزي تصادفي به طور مستقل و همزمان توسط دو گروه اقتصاددانان به نام هاي ايگنر[27]  ،لاول[28]، اشميت[29]، ميوسن[30] و ران‌دن‌بروك[31] در سال 1997 در دو قاره جهان عنوان شد. مدل مرزي تصادفي يك مدل رگرسيون كلاسيك با يك توزيع نامتقارن و غير‌نرمال است.

ساختار اساسي مدل توليد مرزي تصادفي به صورت زير می‌باشد:

 

تفاضل دو جمله v, u (v-u) نامتقارن[32] و غيرنرمال[33] است كه يك ويژگي مهم توابع مرزي تصادفي است. درجه‌ی نامتقارني اين تفاضل بستگي به مقدار  دارد.  

    در حالتي كه  باشد اين تابع به يك رگرسيون معمولي با توزيع نرمال براي جمله اخلال تبديل مي‌شود. (يعني بنگاه كاملاً كاراست و انحراف فقط به دليل متغيرهاي تصادفي است كه در مدل نيامده است)

    منطق اقتصادي كه در وراي تفكيك v , u قرار دارد اين است كه دو جمله‌ی اخلال تصادفي قابل تفكيك و داراي خواص متفاوت هستند.

    بزرگترين مزيت نگرش مرزي تصادفي، وارد كردن يك جمله‌ی اختلال است كه با اختلال تصادفي (v) نشان داده مي‌شود. جزء v يك خطاي معمولي دو دامنه‌اي مي‌باشد كه بيانگر تغييرات تصادفي شرايط اقتصادي است كه بنگاهها با آن مواجه‌اند و غير‌قابل كنترل مديريت بنگاه است (به عنوان مثال شوكهاي خارجي، رويدادهاي خارجي مساعد يا نامساعد نظير شاخص آب و هوا، ناحيه و ...).

    علاوه بر اين v شامل خطاهاي ناشي از حذف متغيرهاي غير مهم از مدل و خطاهاي اندازه‌گيري نيز مي‌باشد. اين متغير تصادفي در تمام دوره‌هاي مورد بررسي سري‌ زماني، متصل فرض مي‌شود و يك توزيع نرمال دارد كه از u مستقل است

2-4-2 روش غیرپارامتري

ـ تحليل پوششي داده‌ها

روشهاي قبلي براي ارزيابي كارايي واحدهاي توليدي كه يك ستاده دارند و يا در صورت داشتن بيش از يك ستاده در حالتي كه بتوان اين ستاده‌ها را به يكديگر (يا به يك واحد ستاده يكسان) تبديل كرد، مناسب هستند. اما فرض كنيد بخواهيم دو واحد دانشگاهي را از نظر كارايي با هم مقايسه كنيم و اين واحد‌ها بيش از يك ستاده داشته باشند. بعنوان مثال دو نوع از اين ستاده‌‌ها تعداد مقالات چاپ شده و تعداد كتابهاي ويرايش شده‌اي باشد كه توسط اعضاي هيأت ‌علمي نوشته يا ويرايش شده‌اند و هيچ شاخصي جهت تبديل يكي از اين دو به ديگري وجود نداشته و در عين حال هيچ توافق كلي در مورد وزن يا اهميت هريك از اين دو وجود نداشته باشد. حال اگر بخواهيم از روش هاي قبلي، كارايي را ارزيابي و سپس مقايسه كنيم، عملاً غيرممكن است، زيرا ما ستاده واحدي جهت برآورد تابعي به عنوان تابع توليد مرزي نداريم. اين مشكل يكي از مشكلات ارزيابي كارايي به روش تابع توليد ‌مرزي است. از طرفي در تمام روشهاي ارزيابي كارايي با استفاده از توابع توليد مرزي (پارامتريك) يك شكل خاص براي تابع توليد تصريح مي‌شود و فروضي براي جزء تصادفي اعمال مي‌شود كه در عمل ممكن است نقض شود. براي حل اين مشكلات روش تحليل‌پوششي‌داده‌ها پیشنهاد شد. دراين روش براي ارزيابي كارايي هر واحد ابتدا يك واحد مجازي، به صورت تركيب خطي از ساير واحدهاي تصميم‌گيري ساخته مي‌شود، سپس ستاده حاصل از اين واحد تصميم‌گيري مجازي را كه با به كار بردن نهاده‌ای به میزان این واحد تصميم‌گيري بدست مي‌آيد با ستاده واقعي آن مقايسه مي‌كنند و به اين ترتيب اقدام به ارزيابي مي‌نمايند. اين ايده كلي در مورد تحليل‌ پوششي‌ داده‌هاست. در زير اين مطلب را بيشتر توضيح مي‌دهيم. در روش تحليل‌ پوششي‌ داده‌ها هر واحد توليدي به عنوان يك واحد تصميم‌گيري در نظر گرفته می‌شود كه نهاده‌ها و ستاده‌ها براي تمامي اين واحدها يكسان هستند. در اين روش براي هر واحد، مجموع موزون ستاده‌ها به نهاده‌ها در نظر گرفته شده و سعي مي‌شود كه آن را ماكزيمم نمايند. البته در اينجا مشكل مشخص نبودن وزن‌هاست. براي اين منظور مقادير متفاوتي را به وزن‌ها اختصاص داده و هر بار اين نسبت را محاسبه مي‌كنند تا اين كسر حداكثر شود. اما با اين شرط كه وزن‌هاي اختصاص داده شده، كارايي يك واحد ديگر از واحدهاي موجود را بيشتر از یک ننمايد. زيرا كارايي همواره بايد عددي بين صفر و يك باشد. توجیه اینکه این واحدها با یک استاندارد مشخص که از بهترین واحدهای تحت ارزیابی ساخته می‌شود، مقایسه می‌شوند و در نتیجه میزان کارایی این واحدها حداکثر می‌تواند برابر آن مرز شود که در نهایت کارایی آن واحد برابر یک می‌شود.

به عنوان مثال اگر سه نهاده داشته باشيم و بخواهيم كارايي واحد تصميم‌گيري شماره يك را حداكثر كنيم، ممكن است وزن‌هاي اين نهاده‌ها ](3.0 و 5.0 و 2.0 ) =(a1, a2 , a3)[ كارايي اين واحدها را حداكثر كنند. اما همين وزن‌ها كارايي يكي از ساير واحدهاي تصميم‌گيري را از يك بيشتر نمايند. بنابراين به شرط كمتر از يك بودن كارايي، اين وزن‌ها قابل قبول نخواهند بود.

با توجه به اینکه روش مورد استفاده در این تحقیق ناپارامتری (تحلیل پوششی داده‌ها) می‌باشد لذا در مورد این روش در بخش بعدی در همین فصل تحقیق بطور مفصل توضیح داده خواهد شد.

 

بخش دوم: تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست

در این بخش ابتدا تاریخچه‌ای از تحلیل پوششی داده‌ها ارائه و سپس مدل های تحلیل پوششی داده‌ها که روشی برای اندازه‌گیری کارایی و تغییرات بهره‌وری واحدهای تصمیم‌گیری می‌باشند، به‌طور مفصل توضیح داده شده است. سپس بازده نسبت به مقیاس و روشهای تعیین نوع آن آورده شده است. سپس روشهایی برای تعیین پیشرفت و یا پسرفت واحدها ارائه شده است. شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست یکی از روشهای تعیین پیشرفت یا پسرفت می‌باشد که در آخر به آن پرداخته شده است.

 

2-5 تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها[34]

فارل نخستين کسي بود که توسط روش هاي غيرپارامتريک به تعيين کارایي پرداخت (1957) و کارهاي بعدي در اين زمينه برمبناي کار وي صورت گرفت. تحليل پوششي داده‌ها از سال 1978 با پايان‌نامه دکتراي ادوارد رودز در دانشگاه کارنکي ميلون آغاز شد. وي با راهنمايي کوپر و چارنز توسعه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مدارس ملي آمريکا را ارزيابي کرد. اين مقاله که به نامCCR (حرف اول اسامی چارنز، کوپر و رودز)[35] معروف است، با تبديل ورودي و خروجيهاي چندگانه يک واحد‌تصميم‌گيري به يک ورودي مجازي و يک خروجي مجازي، روش بهينه‌سازي برنامه‌ريزي رياضي را براي تعميم اندازه کارایي چند ورودي‌ـيک خروجي فارل به حالت وروديها و خروجيهاي چندگانه بکار برد.

    چارنز، کوپر و رودز تحليل پوششي داده‌ها را به این صورت توصيف کرده‌اند: «يک مدل برنامه‌ريزي رياضي بکار گرفته شده براي داده‌هاي مشاهده شده‌اي است که روش جديدي براي تخمين هاي تجربي نسبت هاي قرين مانند تابع توليد و يا مرز کارایي را فراهم مي‌سازد که پايه اقتصاد مدرن مي‌باشد.»

    مدل CCR در واقع حالت خاصي از مدلي است که در سال 1984 توسط بنکر[36]، چارنز و کوپر تحت عنوان مقاله‌اي مطرح گرديد. اين مدل شرايط بازده متغير نسبت به مقياس را براي واحدهاي تصميم‌گيري درنظر مي‌گرفت، که با عنوان BCC (حرف اول اسامی ارائه کنندگان) مطرح شد.

مدلهاي ديگر مانند مدل جمعي در سال 1985 توسط چارنز مطرح گرديد.

   بيشتر از بيست سال است که موضوع تحليل پوششي داده‌ها عنوان گردیده است. تاکنون بيش از هزار مرجع شامل مقاله، گزارش تخصصي و... در اين زمينه انتشار يافته و هر روز فصل جديدي در رابطه با اهميت و توانمندي موضوع تحليل پوششي داده‌ها باز مي‌شود. اين رشد سريع گواهي مي‌دهد که روش تحليل پوششي داده‌ها از نظر قابليت کاربرد، مورد تأييد قرار گرفته و بکارگيري آن در بعضي زمينه‌ها سبب شده است که روش مناسبي براي مدلسازي فرآيندهاي عملي باشد. امروزه تحليل پوششي داده‌ها در قسمتهاي خدماتي از قبيل بانک ها، بيمارستانها، مدارس نيز به کار مي‌رود.(مرادی 1379: 6)

 

2-6 تحليل پوششي داده‌ها   

تحليل پوششي داده‌ها (DEA) يک روش برنامه‌ريزي رياضي براي ارزيابي واحدهاي تصميم‌گيري است که چندين ورودي را براي توليد چندين خروجي مورد استفاده قرار مي‌دهند. در تحلیل پوششی داده‌ها نيازي به اختصاص وزنها به وروديها و خروجيها نيست، اين روش خود، وزنها را تعيين مي‌کند. اين روش واحد‌هايي را بعنوان واحد مرجع معرفي مي‌کند و واحد مجازي با توجه به وزنهاي اين واحدهای مرجع براي واحد تصميم‌گيري ناکارا ساخته مي‌شوند.( 2000: 2 Cooper and etc )

تعريف: در ارزيابي واحدهای تصمیم‌گیری به وسيله مدلهاي اساسي تحلیل پوششی داده‌ها، مجموعه مرجع مجموعه تمام واحدهایی است که در يکي از جوابهاي بهين  متناظر آن مخالف صفر باشد به‌ عبارت ديگر اگر E0 مجموعه مرجع DMU0 باشد:

Eo={DMUj|حداقل در یکی از جوابهای بهین مدل پوششی متناظرواحد صفر مثبت باشد{

از نظر تئوري تا بحال روش موثري براي پيدا کردن مجموعه فوق ارایه نشده است( 2000: 2 Cooper and etc ).

با توجه به مجموعه مرجع:

    ـ يا DMU0 ناکاراست يعني . در نتيجه تعدادي واحد تصميم‌گيري بعنوان واحدهای مرجع آن معرفي مي‌شود.

    ـ يا کاراست که بسته به مجموعه مرجع سه نوع دارد:

1)  کاراي رأسي: واحد تصميم‌گيري کارا، که مرجع آن فقط خودش باشد. يا اگر و فقط اگر

E0={DMU0}

2)  کاراي غير‌رأسي: واحد تصميم‌گيري که به مفهوم پارتو کارا بوده و مجموعه مرجع آن حداقل دو عضو داشته باشد.

 

3)  کاراي ضعيف: يعني  ولي متغيرهاي کمبود غيرصفر باشند.

 

6-2-1 مدلهاي اساسي تحليل پوششي داده‌ها

مدلهاي اساسي تحلیل پوششی داده‌ها، هر کدام، به دودسته ورودي و خروجي محور تقسيم مي‌شوند.

6-2-1-1 مدل CCR[37] [38](CRS)

الف ـ ورودي محور[39]

با توجه به TC مدل CCR جهت تعيين کارایي واحدهاي تصميم‌گيري با ماهيت ورودي محور به صورت زير مي‌باشد که معروف به فرم پوششي[40] آن مي‌باشد.( 2000: 410 Cooper and etc  ).

    در ورودي محور هدف انقباض ورودي از x0 به  است به طوري که همان خروجي را توليد نمايد (روي مرز قرار گيرد). در نتيجه مدل به صورت زير مطرح مي‌شود:

 

اما شرط عضويت در TC آن است که  پس مساله بالا به صورت زير خواهد بود:

 

                   Min        (2-1)                                                           

                   S.t.

                          

آزاد در علامت

 

مجهولات اين مساله برنامه‌ريزي خطي و θ مي‌باشند که  ها همان قيمتهاي سايه در تحلیل پوششی داده‌ها مي‌باشند و با استفاده از آنها واحدهاي مجازي ساخته مي‌شوند. و  ميزان کارایي را نشان مي‌دهد.

اگر  باشد آنگاه DMU0 روي مرز قرار ندارد، در نتيجه ناکاراست. زيرا  و همچنين  و اين يعني  که عضوي از TC  است غالب بر (Xo,Yo) مي‌باشد. يعني ترکيب خطي از واحدهاي ديگر، مي‌تواند همان مقدار خروجي را با بکارگيري وروديهاي کمتر ايجاد کند.

اگر  مقدار بهين تابع هدف باشد ثابت مي‌شود که  .

    قضيه: DMU0 در مدل CCR پوششي کاراست اگر و فقط اگر  و تمامي متغيرهاي کمکي برابر صفر باشند. يعني:

 

تعريف: مقدار  در مدل CCR پوششي در ورودي محور را کارایي تکنيکي و  را ناکارایي تکنيکي مي‌گويند.

    دوگان مساله فوق را مي‌توان به صورت زير بيان کرد که آنرا فرم ضربی[41] مدل CCR مي‌گويند که در واقع مساله اوليه فرم پوششي مي‌باشد.

Max       UTYo                                                                  (2-2) 

S.t.  

            VTXo                   = 1

            UTY-VTX             

            U,V              

 

اين مدل براي تمام واحدهای تصمیم‌گیری حل مي‌شود. تفاوت مدلهاي ساير واحدها با واحد مورد نظر در تابع هدف و محدوديت اول مي‌باشد.

    قضيه2: DMU0 کاراست اگر و فقط اگر مدل (3-10) يک جواب بهينه  داشته باشد به طوريکه:

 

که در نتیجه آن:

 

ب) خروجي محور[42]

در خروجي محور مدل CCR، بيشينه افزايش خروجي مدنظر است. يعني با انبساط خروجي از y0 به  به‌طوریکه نقطه  روي مرز قرار گيرد.

در اين حالت، مدل CCR براي ارزيابي اين واحد به صورت زير تعريف مي‌شود:

Max       

S.t.        

و با توجه به تعريف مجموعه TC خواهيم داشت:

 

  Max        

  S.t. 

                                                    (2-3)

Φ آزاد در علامت

    اين يک مدل برنامه‌ريزي خطي است که به فرم پوششي مدل CCR در خروجی محور معروف است.

    اگر  مقدار بهين باشد، ثابت مي‌شود که  است.

    اگر  باشد، واحد تصمیم‌گیری مورد ارزیابی روي مرز قرار نداشته و  غالب بر (x0,y0) است و در نتيجه واحد مورد نظر ناکارا مي‌باشد.

در جواب بهينه  که در حالت کارا بودن واحد تصميم‌گيري . در واقع ميزان کارایي اين واحد تصمیم‌گیری برابر  مي‌باشد.

دوگان مساله فوق، فرم ضربي با ماهيت خروجي محور مدل CCR مي‌باشد. که به صورت زير است:

 

Min             

S.t.  

                                               (2-4)

 

مانند مدل CCR در ورودي محور نتيجه مي‌گيريم که:

DMU0 کاراست اگر و فقط اگر ، یعنی متغيرهاي کمبود برابر صفر باشند.

نکته: در هر دو مدل ورودی و خروجی محور مدل CCR رويه پوششي يکسان است ولي نقطه تصويري که در دو ماهيت براي واحد تصمیم‌گیری ناکارا بدست مي‌آيد، با هم متفاوت است.

 

6-2-1-2 مدل BCC[43] (VRS) [44]

يکي از ويژگيهاي مدل تحليل پوششي داده‌ها ساختار بازده نسبت به مقياس آن مي‌باشد. مدل بازده ثابت نسبت به مقياس (CRS) زماني مناسب است که همه واحدها در مقياس بهينه عمل کنند. در صورتیکه در واقعیت، همه‌ی واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نمی‌کنند.( 2000: 90-87 Cooper and etc)

    مدل BCC نیز در دو ماهيت ورودی محور و خروجی محور مطرح می‌شود.

الف) مدل BCC در ماهيت ورودي محور

فرم پوششي مدل BCC در ورودي محور به صورت زير مي‌باشد:

  

و با توجه به مجموعه TV مي‌توان به صورت زير نوشت:

Min         

S.t.

           (2-5)                                 

 

اگر در اين مدل بجاي قيد  قرار دهيم  مدل BCC-CCR و اگر  قرار دهيم، مدل CCR-BCC بدست می‌آيد.

 شرط لازم براي کاراي رأسي بودن می‌باشد ولي شرط کافي نيست. بلکه متغيرهاي کمکي نيز همه بايد صفر باشند. اگر متغيرهاي کمکي غيرصفر باشد، DMU0 کاراي ضعيف است. يعني واحد تصميم‌گيري با حرکت روي مرز مي‌تواند بدون تغيير در خروجي، تعداد ورودي را کاهش دهد تا به مفهوم پارتو کارا شود.

دوگان اين فرم نيز فرم ضربي مدل BCC ناميده مي‌شود که به صورت زير می‌باشد:

Max      UTYo+ 

S.t.  

            VTXo                        = 1

           UTY-VTX +                                                                    (2-6)

           U,V                             

 

ب) مدل BCC در ماهيت خروجي محور

ماهيت خروجي محور براي مدل BCC را نيز مي‌توان به صورت زير بدست آورد:

 

که با توجه به تعريف TV خواهيم داشت:

  Max       F             

S.t. 

                       (2-7)       

Φآزاد در علامت        

که دوگان آن به صورت زير است:

Min                                  

S.t.                        (2-8)

uo  آزاد در علامت

در شکل (2-3) محدوده TV و واحدهاي تصميم‌گیري  براي DMU0 در ماهيتهاي ورودي و خروجي BCC نشان داده شده است:

 

از نظر هندسی مقادیر  به صورت زیر تعیین میشود:

 

با توجه به شکل مشخص می‌شود که میزان کارایی واحدهای تصمیم‌گیری در مدل BCC در دو ورودی محور و خروجی محور متفاوت است.

نکته: به تجربه نشان داده شده است که اگر بخواهيم از مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها، نتايجي بدست آوريم که قابل تحليل باشد، آنگاه بايد داشته باشيم: n>3(m+s)

 با توجه به اينکه تعداد قيود در برنامه‌ريزي خطي، يک فاکتور بحراني((Critical factor مي‌باشد، از اين رو حل فرم پوششي مدلهاي BCC , CCR در ماهيت ورودي محور ( باm+s قيد) به مراتب راحت‌تر از حل فرم مضربي اين مدلها (با n+1 قيد) مي‌باشد.

با توجه به مطالب و مدلهاي عنوان شده تعاريف مختلف کارایي را مي‌توان به صورت زير آورد:(جهان شاه لو، 1382)

    تعريف 1: DMU0 به مفهوم پارتوکاراست، اگر و فقط اگر در ارزيابي آن با مدل CCR و BCC پوششي در ماهيت ورودي  و در هر جواب بهین، تمام متغيرهاي کمکي مقدار صفر داشته باشند.

    تعريف 2: DMU0 به مفهوم فارل يا شعاعي[45] کاراست اگر و فقط اگر در ارزيابي با مدل CCR و BCC پوششي در ماهيت ورودي  باشد.

    تعريف 3: مقدار  در مدل CCR و BCC در ماهيت ورودي کارایي تکنيکي و 1- نا‌کارایي تکنيکي ناميده مي‌شود. و در ماهيت خروجي  کارایي تکنيکي و  ناکارایي تکنيکي است.

    تعريف 4: DMU0 را کاراي پارتو - کوپمن[46] نامند، اگر امکان بهبود در هيچ يک از وروديها و يا خروجيها بدون بدتر شدن ساير وروديها و يا خروجيها وجود نداشته باشد. اين تعريف معادل با تعريف اول است.

 

6-2-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)[47]

اين مدل به مدل غیر افزایشی نسبت به مقیاس معروف است که با اضافه کردن قيد مدل CCR بدست مي‌آيد. که فرمول بندي ماهيت ورودي محور آن به شرح زير است:

 

 

Min                                                                               (2-9)

S.t.

             

 

که در آن  متغیرهای کمکي متناظر با ورودي ها و خروجي ها مي‌باشند.

دوگان آن به صورت زير مي‌باشد:

 

 Max     UTYo + Wo

S.t.                                                                                  (2-10)  

            VTXo                           = 1

            UTY-VTX+Wo   

            U,V                  ≥0            

            Wo                               ≥0

 

 

6-2-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR [48]

اين مدل با اضافه کردن قيد به مدل CCR بدست مي‌آيد. فرمولبندي رياضي ماهيت ورودي آن به شرح زير است.

                 Min                                                             (2-11)

                 S.t.      

                     

 

دوگان مساله فوق به شرح زير مي‌باشد:

 

Max       UTYo + Wo    (2-12)                                                         

S.t.  

                VTXo                          = 1

                UTY-VTX +Wo ≤0

                U,V                ≥0            

                          Wo                  ≥0  

 

2-7 مدل جمعی[49]

تمام مدلهای عنوان شده در این بخش یا ورودی را با ثابت نگه داشتن سطح خروجی حداقل می‌کنند و یا بالعکس، با ثابت فرض کردن ورودی، میزان خروجی را حداکثر می‌نمایند.

   مدل جمعی، مدلی است که به طور همزمان کاهش ورودیها و افزایش خروجیها را مد نظر قرار می‌دهد.

این مدل در سال 1985 توسط چارنز، کوپر، گالانی، سیفورد و استاتز[50] مطرح گردید.

شکل اولیه مدل جمعی مسأله برنامه‌ریزی زیر می‌باشد:

Min              (2-13)

S.t.

                

X بردار m.n ورودیها، Y بردار s.n خروجیها و λ بردار n.1 از ضرایب واحدهای مرجع می‌باشد.

مسأله (2-13) کارایی پارتو واحد) ( Xo,Yo را محاسبه می‌کند.  

با توجه به اینکه تفاوت  با تابع هدف مسأله (2-13) فقط در یک ثابت است بنابراین مسأله هم‌ارز با مسأله بالا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

Min                 (2-14)                                        

S.t.

          

حال اگر  آنگاه واحد تصمیم‌گیری o یک کارای پارتو است. Z در صورتی صفر است که تمام متغیرهای کمکی صفر باشند.

دوگان مسأله ADDp عبارتست از:

Max                   ٌٌٌٌ     (2-15)                                                                   

S.T.                      

                          

بنابراین با توجه به دوگان فوق می‌توانیم بگوییم که واحد تصمیم‌گیری o کاراست اگر و فقط اگر . این واحدهای تصمیم‌گیری کارا، رویه پوششی را مشخص می‌کنند.

و گوییم واحد تصمیم‌گیری o ناکاراست اگر مؤلفه‌ای از متغیرهای کمکی غیر صفر یا  و زیر رویه پوششی قرار‌ گیرد.

مرتبط با هر نقطه ناکارای واحد تصمیم‌گیری  j، یک نقطه مقایسه‌ای کارا روی مرز کارایی وجود دارد. در واقع تصویر  که  نقطه کارا روی مرز را بدست می‌دهد.

که:                       .

مقادیر بهینه برای متغیرهای کمکی که از حل مسأله پرایمال (ADDp) بدست می‌آید، فاصله ( Xj,Yj ) تا نقطه تصویر روی مرز را اندازه ‌می‌گیرد.

مسأله دوگان (ADDd ) دارای تفسیر هندسی دیگری است. در واقع مسأله دوگان نزدیکترین صفحه پشتیبان را جستجو می‌کند. یعنی با بیشینه Wo.

اگر نقطه  کارا باشد، بنابراین  و این نقطه روی ابر صفحه پشتیبان با معادله قرار دارد.

اگرواحد تصمیم‌گیری o ناکارا باشد مقدار تابع هدف  فاصله با نزدیکترین ابر صفحه پشتیبان را اندازه‌گیری می‌کند.(مهرگان 1383: 106).

 با توجه به وجود  در این مدل، مدل جمعی از مدلهای بازده متغیر نسبت به مقیاس می‌باشد.

باید توجه داشت که رویه پوششی مدل BCC و مدل جمعی یکسان است. ولی مقادیر تابع هدف و مهمتر، تصویر کاراییشان روی مرز با یکدیگر متفاوت است.

ثابت شده است که اگر واحد تصمیم‌گیری ازنظر مدل BCC ناکارا باشد، از نظر مدل جمعی نیز ناکارا خواهد بود و بلعکس.

2-8 روش دو فازي

براي مشخص نمودن اینکه يک واحد تصميم‌گیري به مفهوم پارتو کاراست يا خير بايد آنرا در دو مرحله ارزيابي نمود که به اين روش، روش دوفازي مي‌گويند. در فاز اول بررسي مي‌کنيم که آيا واحد تصمیم‌گیری مورد نظر کاراي شعاعي است يا خير. اگر کاراي شعاعي بود در فاز دوم کاراي پارتو بودن آنرا بررسي مي‌کنيم.

فاز اول: ابتدا مدل زير را براي ارزيابي واحد تصمیم‌گیری o حل مي‌کنيم:

 

Min            (2-16)                                                                            

 

S.t.      

               

θ آزاد در علامت

 

اگر در جواب بهين فاز اول داشته باشيم ، واحد تصميم‌گیري، ناکاراي تکنيکي است و در نتيجه به مفهوم پارتو کارا نيست و تمام. ولي اگر  باشد، واحد تصميم‌گیري مورد نظر به مفهوم شعاعي کاراست و آنگاه وارد فاز دوم مي‌شويم.

 

فاز دوم: در فاز دوم مساله زير را حل مي‌کنيم.

Max                                    (2-17)                             

S.t.      

                   

آزاد در علامت   Ө

اگر مقدار بهين تابع هدف مساله فوق صفر شد، واحد تصمیم‌گیری مورد نظر کاراي پارتو است. در غير‌اينصورت اگر مقدار بهين مساله فوق مثبت شود واحد تصمیم‌گیری o کاراي ضعيف[51] است.

( 2004: Yun and etc, 43)

2-9 معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها

مشکل مدل CCR این بود که اگر يکي از وزن­هاي ورودي برابر صفر شود، آن متغير هيچ دخالتي در ارزيابي نخواهد داشت. و شايد دو بنگاه که يکي کارا و ديگري ناکاراست، با هم کارا ارزيابي شوند. براي حل اين مشکل کوپر و همکارانش قيدي را بر وزنها تحميل نمودند تا از صفر شدن آنها در جواب بهينه جلوگيري نمايند.

ابتدا قيد بزرگتر از صفر اکيد (u>0 , v>0) را لحاظ نمودند که اين قيد، مشکلات اساسي داشت. اين قيد باعث مي‌شود که مساله جواب ماکزيمم خود را در ناحيه شدني نگيرد.

براي حل اين مشکل محدوديتها را با  جايگزين نمودند که ε يک عدد بسيار کوچک غير ارشميدسي است. در نتيجه مدل مضربي به صورت زیر تغییر می‌يابد:

         Max                                 (2-18)                                                    

                     S.t.                   

                                                      

 

با جايگزين کردن اين محدوديتها در مدل ضربي با ماهيت ورودي محور منجر به تبديل فرم پوششي مدل CCR به صورت زير مي‌شود:

Min                           (2-19)                                     

S.t.       

               

 آزاد در علامت                 Ө

بايد توجه شود که در ارزيابي واحد تصمیم‌گیری o با مدل مضربي تغييريافته همواره در جواب بهينه (u*,v*)>0 مي‌باشد. پس اگر بخواهد واحد تصمیم‌گیری مورد نظر ناکارا باشد بايستي  باشد و اين معادل آن است که مقدار بهينه تابع هدف فرم پوششي تغيير يافته از يک کمتر باشد. در جواب بهينه سه حالت وجود دارد:

    حالت اول:  يعنيDMUo  کاراي ضعيف مي‌باشد.

   حالت دوم: *<1θ که در اين حالت DMU0 ناکارا خواهد بود.

   حالت سوم: براي اينکه واحد تصمیم‌گیری مورد ارزیابی کاراي قوي باشد بايد  برقرار باشد.

بايد توجه نمود که مقدار بهينه  عددي است اکيدًا مثبت و کوچکتر يا مساوي يک. لذا مقدار بهينه تابع هدف (2-19) وقتي برابر يک خواهد بود که مقدار  بهينه برابر صفر باشد. با توجه به نامنفي بودن مولفه‌هاي جمع فوق نتيجه مي‌شود که در جواب بهينه تمام متغيرهاي کمکي صفر هستند.

    براي درک اهميت حضور ε در مدل به این مثال توجه کنيد: سه واحد تصميم‌گيري که هرکدام دو ورودي و يک خروجي دارند را درنظر مي‌گيريم. داده‌هاي اين سه واحد تصميم‌گیري در جدول (1-2) نشان داده شده‌ است.

 

 

جدول1-2 معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها

 

     

 

3

2

2

X1

5

5

3

X2

6

4

4

Y

 

نتايج ارزيابي واحد تصمیم‌گیری اول (DMU1) با مدل مضربي CCR و با قيد  به صورت زیر می‌باشد:

 

اين نتايج براي واحد تصمیم‌گیری دوم ((DMU2 عبارتست از:

 

با توجه به نتايج فوق از مدل CCR مضربي براي دو واحد تصميم‌گيري 1 و 2 نتيجه مي‌شود که هر دو واحد کارا هستند. در صورتي که با توجه به اطلاعات جدول، واحد تصمیم‌گیری اول کاراتر از واحد تصمیم‌گیری دوم است. زيرا این دو واحد در ميزان ورودي اول و ميزان خروجي برابرند ولي ورودي دوم واحد تصميم‌گيري اول کمتر از ورودي دوم واحد تصمیم‌گیری دوم مي‌باشد. دليل اين تناقض صفر بودن وزن متغير ورودي دوم است که موجب شده اين متغير در ارزيابي اثري نداشته باشد. با وارد کردن ε به مدل، وزن اين متغير ديگر صفر نمي‌شود بلکه ε مي‌شود و لذا در ارزيابي موثر مي‌باشد.

جدول 2-2  چگونه کارا شدن يک واحد ناکارا را در چهار مدل نشان مي‌دهد:

 

 

 

جدول 2-2  چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف

 

ورودی

CCR

 

خروجی

 

ورودی

BCC

 

خروجی

 

ورودی

BCC-CCR

 

خروجی

 

ورودی

CCR-BCC

 

خروجی

 

 

2-10 تحليل پنجره اي

 تكنيك پنجره ای براي اولين بار توسط چارنز تحت عنوان تحليل پنجره اي معرفي شد. دراین تكنيك عملكرد هر DMU در طول زمان به گونه اي ارزيابي مي شود كه گويي در هر دوره زماني داراي هويت متفاوتي مي باشد. اين روش كمك مي كند كه عملكرد هر DMU را در طول زمان رديابي كنيم. اگر يك DMU  بر خلاف پنجره اي كه در آن واقع شده است كارا باشد احتمال دارد كه در مقايسه با DMU هاي مرجع خود (همتراز خود) كاملا كارا در نظر گرفته شود. روش تحليل پنجره اي اين امكان را به ما مي دهد كه بين كارايي فني خالص كارايي فني و كارايي مقياس تمايز قايل شويم. از طرف ديگر اين روش براي اندازه نمونه هاي كوچك از آنجايي كه باعث ايجاد درجه آزادي بزرگتري براي نمونه مي شود بسيار مناسب مي باشد. در مورد تعريف و اندازه پنجره هيچ نوع تئوري يا منطق اساسي وجود ندارد. در اكثر پژوهش هایی كه در اين زمينه انجام گرفته است از پنجره 3 تا 5 ساله استفاده شده است .اساس كار تحليل پنجره اي، ميانگين متحرك مي باشد. براي مثال پنجره 1 شامل سال هاي 1374 و....و1371 ،1370 مي باشد.  و در پنجره 2 سال 1370 حذف مي شود و سال 1375 اضافه مي شود و به همين ترتيب در پنجره 3 سال هاي 1376 و....و 1372 ارزيابي مي شوند، كه اين تحليل تا آخرين پنجره ادامه مي يابد. از آنجائي كه تحليل پنجره اي يك DMU را در هر سال با هويتي متفاوت ارزيابي مي كند، يك پنجره 5 ساله با 6 واحد تصميم گيري (DMU) معادل با 30 واحد تصميم گيري مي باشد.( Asmild and etc70;2004)    

     براي مدل سازي، N تا DMU را در نظر مي گيريم (N و...وn=1 ) كه درT پریود (T و...وt=1  ) مشاهده مي شوند و همگي داراي r  ورودي وs خروجي  مي باشند. در نتيجه T×N  مشاهده داريم و هر مشاهده n  در دوره t ،  DMUtnيك بردار ورودي r بعدي Xtn=(X1n,X2n,….,Xrtn)′ و يك بردار خروجي s بعدي Ytn=(Y1tn,Y2tn,….,Ystn)′ دارد. پنجره اي كه در زمان K، 1≤K≤T و با طول W ، 1≤W≤T-K شروع مي شود با Kw  نشان داده می شود وداراي N×W مشاهده مي باشد.

ماتريس ورودي براي اين تحليل پنجره به صورت :

Xkw=(Xk1,Xk2,….,XkN,Xk+11,Xk+12,….,Xk+1N,Xk+w1,Xk+w2,….,Xk+wN)

و ماتريس خروجي آن به صورت زير مي باشد:

Ykw=(Yk1,Yk2,.…,YkN,Yk+11,Yk+12,…..,Yk+1N,Yk+w1,Yk+w2,….,Yk+wN)

مدل پنجره DEA ورودي محور براي DMUt تحت مفروضات بازده به مقياس ثابت به صورت مدل زير است:

 

Kw t  ′ min θ = θ

,λθ

s.t :

-XKwλ+θ Xt′  ≥ 0

(2-20)

YKwλ - Yt  ≥ 0

 

λ n≥ 0   (n=1,…..,N×W)

 در نمودار 2- 4تحليل پنجره DEA ورودي محور با دو ورودي و خروجي ثابت نشان داده است.

 

X2

 

                       

       
   

X1

 
 

      نمودار 4-2 تحليل پنجره اي DEA

 
 

 

 

 

 

به عنوان مثال در نمودار (2-4)ا پنجره های به طول 2  با شروع از پریود1، 2 و 3 به صورت 12، 22  و 23  می­باشند بنابراین دو تصمیم‌گیرنده d,e در چهار زمان 4 و...وt=1  به عنوان DMU های متفاوت در نظر گرفته می شود.  با وارد كردن محدوديت هاي ضربي براي مدل، مساله برنامه ريزي خطي به صورت زير مي آيد:

Kw t  ′ min θ = θ

,λ,zθ

s.t:

-XKwλ+θ Xt+Czi ≥ 0

 

                                                                                             YKwλ - Yt +Cz0≥ 0

(2-21)

λ n≥ 0   (n=1,…..,N×W)

Z ≥ 0

2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها

 بازده به مقیاس یکی از مباحث بسیار مهم درتئوری اقتصاد خرد و تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که ارتباط بین تغییر خروجی ها نسبت به تغییر ورودی ها را بیان می‌کند.

با تعیین بازده نسبت به مقیاس واحد تصمیم‌گیرنده، می‌توان در رابطه با توسعه یا تحدید آن واحد، تصمیم‌گیری نمود.

با توجه به تابع تولید اگر عوامل تولید  برابر شوند:

   - اگر میزان تولید نیز برابر شود بازده به مقیاس ثابت[52] است.

   - اگر میزان تولید، افزایشی کمتر از نسبت افزایش ورودیها داشته باشد بازده به مقیاس نزولی[53]

   - و اگر میزان تولید، افزایشی بیشتر از نسبت افزایش ورودیها داشته باشد، بازده به مقیاس افزایشی[54] است.

تعریف فوق برای حالتی است که چند ورودی جهت تولید یک خروجی بکار می‌رود.

 برای حالتی که چند ورودی برای تولید چند خروجی بکار می‌رود تعریف زیر را که از بنکر است آورده شده است[55]:

فرض کنید n واحد تصمیم‌گیری، m ورودی را برای تولید تعداد s خروجی استفاده می‌نمایند. فرض کنیم T مجموعه امکان تولید باشد. نقطه را در نظر می‌گیریم.

فرض کنیم  مقدار ثابتی باشد. تعریف می‌کنیم:

در این صورت اگر

        - برای  واحد تصمیم‌گیرنده دارای بازده نسبت به مقیاس ثابت است.

       - برای واحد تصمیم‌گیرنده دارای بازده نسبت به مقیاس صعودی است.

       -  برای. واحد تصمیم‌گیرنده دارای بازده نسبت به مقیاس نزولی است.

تعریف: یک امکان تولید  از Tv یکMPSS[56]  است اگر و فقط اگر بازاء هر α و β داشته باشیم:

باتوجه به تعریف فوق  یکMPSS  است هرگاه در مدل CCR بدون ε کارا باشد. یعنی دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس است.

برای تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس، تعریف فوق از لحاظ کاربردی قابل محاسبه نیست. زیرا محاسبه حد فوق راحت نمی‌باشد.

با توجه به مطالب فوق، روشهای کاربردی زیر جهت تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس ارایه گردید(مهرگان، 1383)

از مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها نیز می‌توان برای تعیین بازده نسبت به مقیاس واحدها استفاده نمود. به منظور تعیین نوع بازده نسبت‌به‌مقیاس از دستورالعمل زیر که توسط Zhu (2003) پیشنهاد شده می‌توان استفاده نمود:

- در مدلهای ضربی اگر امتیاز کارایی واحد تحت بررسی در مدل CCR با مدل BCC برابر باشد (یعنی0=w*) واحد ارزیابی‌شونده دارای بازده نسبت به مقیاس ثابت است. درغیراینصورت اگر در مدل ورودی محور w*>0 (یا w*<0 در مدل خروجی محور) باشد آنگاه این واحد دارای بازده نسبت به مقیاس افزایشی است. و اگر w*<0 در مدل ورودی محور (w*>0 در مدل خروجی محور) باشد آنگاه واحد ارزیابی‌شونده مورد نظر دارای بازده نسبت به مقیاس کاهشی است.

از نظر هندسی به این صورت که در حالت بازده نسبت به مقیاس ثابت ابر صفحه تکیه‌کننده از مبدأ، در حالت بازده نسبت به مقیاس افزایشی از پایین محور y ها و در حالت بازده نسبت به مقیاس کاهشی از بالای این محور می‌گذرد.

- در مدلهای پوششی اگر امتیاز کارایی واحد تحت بررسی در دو مدل  CCRو  BCCبرابر شد واحد مورد نظر دارای بازده نسبت به مقیاس ثابت است. در غیر‌اینصورت اگر  باشد دارای بازده نسبت به مقیاس کاهشی و اگر باشد، دارای بازده نسبت به مقیاس افزایشی است.

نکته: باید توجه نمود که میزان کارایی فنی در مدلهای با بازده ثابت نسبت به مقیاس در دو ورودی محور و خروجی با هم برابر است. ولی در مدلهای با بازده متغیر نسبت به مقیاس، امتیاز کارایی در دو ماهیت، متفاوت خواهد بود.

2) روش دیگری که برای تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس می‌توان استفاده نمود روشی است که توسط فار و گروسکف[57] به شرح مراحل زیر ارایه گردید:

در این روش باید سه مدل CCR، BCC و CCR–BCC برای واحد تحت ارزیابی حل شود. اگر امتیاز کارایی مدل CCR با مدل BCC با هم برابر بود،‌ این واحد دارای بازده نسبت به مقیاس ثابت است. در غیراینصورت امتیاز کارایی مدل BCC با مدل CCR–BCC (غیر افزایشی) مقایسه می‌شود. اگر امتیاز کارایی در این دو مدل مساوی بود، بازده نسبت به مقیاس کاهشی است در غیراینصورت افزایشی می‌باشد.

محاسبه کارایی مقیاس

کارایی مقیاس، توسعه‌ای است که یک سازمان می‌تواند از مزایای آن با تغییر اندازه‌اش به سوی مقیاس بهینه بدست آورد. فرض وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس در یک مدل بدان معناست که اندازه سازمان در تشخیص کارایی نسبی مورد توجه قرارنمی‌گیرد.

     فاصله بین مرزهای بازده به مقیاس ثابت (مرز CCR) و متغیر (مرز BCC) بیانگر مفهوم ناکارایی مقیاس است. بنابراین کارایی فنی محاسبه شده با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، تنها کارایی فنی را نشان می‌دهد و بزرگتر یا مساوی امتیاز کارایی بدست آمده در بازده ثابت نسبت به مقیاس می‌باشد.

در بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارایی فنی را می‌توان به دو جزءکارایی مقیاس و کارایی فنی خالص (کارایی مدیریتی) تقسیم نمود.

با توجه به مطالب ارایه شده در فوق می‌توان نوشت:

کارایی‌مقیاس‌‌کارایی‌فنی خالص ‌(‌بازده‌متغیر‌به‌مقیاس‌)‌=‌کارایی‌فنی‌‌(بازده‌ثابت‌به‌مقیاس‌)

تمامی این اندازه‌ها بین صفر و یک قرار دارند.

در نتیجه کارایی مقیاس معادل است با نسبت " کارایی فنی در بازده ثابت نسبت به مقیاس " به " کارایی فنی در بازده متغیر نسبت به مقیاس "

2-12 پیشرفت و پسرفت

در این قسمت با استفاده از مدل‌های اساسی DEA، FDH و با استفاده از داده‌هایی که در زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند،روشهایی برای تعیین پیشرفت و یا پسرفت ارایه می‌شوند.

2-12-1 مدلFDH [58]

مقیاسی که برای تعیین پیشرفت یا پسرفت یک واحد به‌کار می‌رود، مقدار تأثیر واحد تحت ارزیابی در جابجایی مرز کارایی (مجموعه امکان تولید) است.

 به ترتیب مختصات واحد تصمیم‌‌گیرنده j ام در لحظه t و t+1 فرض می‌باشند.

   تعریف: یک واحد در زمان  نسبت به زمان  پیشرفت داشته است اگر و فقط اگر:

در لحظه خود کارا باشد.

    در لحظه حداقل یک واحد تصمیم‌گیری را مغلوب کند که در لحظه  روی مرز کارا بوده است.

برای محاسبه پیشرفت واحد تحت ارزیابی با استفاده از مدل FDH، که خود در لحظه  کارا بوده است، مجموعه تمام واحدهای کارا در لحظه t را با  نشان داده و تعداد اعضای  را L فرض می‌کنیم.

تعداد اعضای=  

هدف مغلوب نبودن واحد تصمیم‌گیری P در مجموعه امکان تولیدی است (Do) که از  و  ساخته می‌شود.

Max                                                                                 (3-28)

S.t.        

از بین λ های ممکن مقداری انتخاب شود که بیشترین θ را بدست آورد. مقدار θ میزان پیشرفت واحد تصمیم‌گیری P را نشان می‌دهد.

   این مدل همواره شدنی است، زیرا واحد p در لحظه‌ی t+1 در مجموعه امکان تولید قرار دارد.

مدل  FDHشکل تعمیم یافته مدل BCC می‌باشد. در این مدل نیازی به محدب بودن مرز تخمینی وجود ندارد.

    ضعف روش فوق این است که شاید واحد p ای که در لحظه  tکارا بوده در لحظه +1 t نیز کارا باشد و بر هیچ یک از واحدهای تصمیم‌گیری کارا در لحظه t غالب نباشد، در نتیجه در جواب بهین مدل (3-28)، 1=  می‌شود و پیشرفتی را نشان نمی‌دهد در صورتی که ممکن است در لحظه t+1  مرز کارایی را تغییر داده باشد. پس عملاً پیشرفت داشته است. این مطلب در نمودار زیر توصیف می‌شود.

بنابراین، این روش تنها پیشرفت واحدهای تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد که در مدل (3-28)  باشد و برای واحدهای تصمیم گیری که باشد و مرز کارایی را تغییر داده‌اند، قابل تشخیص نمی‌باشد.

تعریف: یک واحد در زمان t2 نسبت به زمان t1 پسرفت داشته است اگر و فقط اگر:

   در لحظه t1 کارا باشد.

   در لحظه t2 حداقل توسط یک واحد تصمیم‌گیری که در لحظه t1 کارا بوده مغلوب شود.

برای تعیین میزان پسرفت واحد تصمیم‌گیری P مساله‌ی (3- 29) حل می‌شود با فرض این که واحد تصمیم‌گیری P در لحظه  کارا بوده است.

              (3-29)

در این مدل  میزان پسرفت را نشان می‌دهد.

الگوریتم زیر جهت تعیین پیشرفت و یا پسرفت یک واحد تصمیم‌گیری اجرا می‌شود:

    1- واحد تصمیم‌گیری p را با استفاده از مدل FDH در زمانt  ارزیابی کنید اگر کارا نبود تمام.

در صورت کارا بودن به گام 2 بروید.

    2- مدل(3-28) را جهت تعیین پیشرفت واحد تصمیم‌گیری p حل کنید اگر مقدار بهین تابع هدف بزرگتر از یک شود، آنگاه به میزان تابع هدف پیشرفت داشته است و تمام. در غیر‌این‌صورت () به گام 3 بروید.

    3- مدل (3-29) را برای تعیین پسرفت حل کنید. اگر مقدار بهین تابع هدف کوچکتر از یک باشد واحد تصمیم‌گیری p به اندازه عکس تابع هدف پسرفت داشته است. درغیر‌این‌صورت نه پشرفت دارد و نه پسرفت.( 2003: 90Yun and etc )

2-12-2 مدل شعاعی

هدف یافتن θ ای است که  در مجموعه‌ امکان تولید (PPS) قرار گیرد. در الگوریتم قبلی بجای مدل FDH، مدل زیر قرار می‌گیرد.

                                             (3-30)

مقدار بدست آمده، میزان پیشرفت واحد تصمیم‌گیری p را نشان می‌دهد.

برای تعیین پسرفت واحد تحت ارزیابی، مدل زیر حل می‌شود. مقدار  میزان پسرفت واحد تصمیم‌گیری p را نشان می‌دهد.

                                              (3-31)

   مشکل این روش در این است که ممکن است در برخی از حالات مدل نشدنی شود. برای حل این مشکل بجای PPS هایی مثل  یا  که ممکن است نشدنی باشند،  جایگزین می‌شود و این مدل همواره شدنی است (واحد حتما پیشرفت داشته که مدل را شدنی کرده است). البته روشهای دیگری نیز در این زمینه ارایه شده است.

    تمام این روشها مشکلاتی داشتند و معیارهای خوبی برای تعیین پیشرفت یا پسرفت واحدها ارایه نمی‌دادند. برای حل این مشکل شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست تعریف می‌شود که در آن میزان تغییرات فن‌آوری با تغییرات کارایی برای تشخیص پیشرفت و یا پسرفت واحدهای تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود.

نتیجه گیری از ادبیات تحقیق

در تمامی مدل های پیشین هر DMU تنها یک مرتبه مشاهده می شود. در مطالعات واقعی DMU ها طی دوره های زمانی متعددی مورد مشاهده قرار می گیرند و غالبا مهم است که تحلیل کارایی در طی زمان صورت گیرد. در این مورد می توان DEA را در طی زمان با الهام از منطق میانگین متحرک انجام داد؛ طوری که عملکرد هر DMU در یک دوره زمانی خاص، با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد واحدهای تصمیم دیگر مقایسه شود. هر DMU در هر کدام از 3 سال متوالی (M1,M2,M3) واحد تصمیم مجزا در نظر گرفته می شود و تحلیل برای N×W واحد تصمیم انجام می شود.



[1]Productivity

[2]- Effectiveness

[3] -Partial Productivity

[4] -Total productivity

[5] -Marginal Productivity

[6]Average Productivity

[7] Fabricant

[8]-Kendrick John.W

[9] Tornquist-Teal

[10] Malmquist

[11] Caves, Christensen & Diewert

[12] . Technicd Efficiency (TE).

[13] . Allocative Efficiency (AE).

[14] . Economic Efficiency (EE).

[15] . Scale Efficiency (SE).

[16] Economics of Scale

[17] . Structural Efficiency

[18] امامی میبدی 1379: 185-166)

[19]  parametric method

[20]  Non parametyic Method

[21] Dteministic frontier production function method

[22] Stochastic frontier production function

[23] Frontier production function

1- Coob-Douglas

[25]- Panel Data

[26] در تئوري اين روش از دو منبع زير استفاده شده است:

A)goelli , tim Aguide to fronteir version 4 .:Acomputer program forstochastic Frentier production and cost function estimation centre for fficiency and productivity Analysis , university of new england , australlia , http : ii www. Une . edu . outecononetrics /Cepa.htmB)Emami Blemamimeibodi, Ali  Efficiency Consideration in The Electicity Spply  industry the case of iran , A the sis us bmitted to he universety of surry for the degree of doctor of philesphy , may 1998 . I .

[27] Aigner

[28] Lovell

[29] Schmidr

[30] Meeu sen

[31] Randen Brock

[32] Symmetric

[33] Non Normal

[34] . Data Envelopment Analysis

[35] . Chanes, Cooper and Rhodes

[36] Banker

[37] Charnes, Cooper & Rhodes

[38] Constant Return to Scale

[39] - Input - Oriented

[40] Envelopment form

[41] - Multiplier form

[42]-  output oriented

[43] Banker, Charnes & Cooper

[44] Variable Return To Scale

[45] - Radial efficiency

[46] - Parato-koopman

[47] - Non Increasing Return to scale

[48] - Non Decreasing Return to scale

[49] Charnes, Cooper, Golany, Seiford and Stuts

[50]Charnes, Cooper, Golany, Seiford and Stuts

[51] - weak efficiency

[52]. Constant Return to Scale

[53]. Decreasing Return to Scale

[54]. increasing Return to Scale

[55]. B.Jahanshahloo.MR.Alirezaee.S.Mehrabian . “A Complete Efficiency Ranking of DMU.in DEA.”coap 2003

[56]. Most Product Size Scale

[57] ) Fare & Grosskopf

[58] Free Disposal Hull

 

 
   

3-1 تاریخچه بانکداری

3-1-1 تاريخچه بانكداري در جهان

بانك در اصل ريشه ديني دارد.(توتونچیان، 1375) و زمان پيدايش آن به دوران بسيار ابتدايي زندگي بشر باز مي‌شود . در تمدنهاي قديمي معابدي وجود داشته كه در اين معابد گنجينه‌هايي نگهداري می‌شد كه كاهنان بر حسب نياز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در اين خزانه براي مدتي محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از يك سو تشكر و قدرداني افرادي كه ذينفع بودند، نصيب آنها مي‌شد و از سوي ديگر به تعداد بيشتري از نيازمندان كمك مي‌كردند. زيرا افراد قرض‌گيرنده در مقابل خدمتي كه به آنها مي‌شد مي‌بايستي كمي بيشتر از ميزان دريافتي بازپرداخت كنند. بدين ترتيب معابد در بسياري از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. اين معابد با كسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوري هدايا نمودند بلكه به قبول سپرده نيز پرداختند و بدين ترتيب براي مردم فرصتي پيش آمد كه اجناس خود را در محلي مطمئن به امانت بگذارند و معابد نيز موفق شدند وام هاي بيشتري اعطاء كنند.

    به طور كلي زندگي اجتماعي مستلزم مراودات اقتصادي و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مكانيزم هدايت كننده پول، امكان‌ناپذير به نظر مي‌رسد. همچنين خطرات ناشي از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتريان و سپردن وجه نقد به مكاني امن و مطمئن، از جمله عوامل ايجاد نخستين بانك و بانكداري در جهان به شمار مي­رود.

    در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوة ابتدايي آن رواج داشت و حتي در قوانين حبورابي مقرراتي براي وام دادن و قبول سپرده‌هاي تجاري ذكر شده و دستوراتي در زمينه سرمايه‌گذاري عنوان گرديده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانكهاي بزرگي وجود داشتند كه دادن حواله، تمسك، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود. معابد اين شهر در حدود 200 سال قبل از ميلاد مسيح به عمليات بانكي محدود مبادرت مي‌ورزيدند و در مقابل وثيقه گرفتن اموال غير‌منقول، به مردم پول قرض مي‌دادند.

    در كشور يونان علاوه بر بانكهاي خصوصي برخي از معابد هم به كار صرافي اشتغال داشتند. سپرده‌هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي‌كردند.

از جمله اين معابد، معبد دلفي در شهر افسن بوده كه به علت جنگهاي مداوم داخلي، این شهر مطمئن‌ترين محل براي نگهداري و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار مي‌رفت.

در رم باستان نيز بانكداري وجود داشت. عمليات بانكي بانكداران رومي از بيشتر جهات شبيه به عمليات بانكي كنوني بود كه شامل افتتاح حساب‌جاري و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌هاي مدت‌دار، صدور بروات تجارتي، دادن قرضه بانكي با بهره‌هاي متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتي و غيره بود.

در چين نيز در حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشت. اختراع كاغذ در چين در رواج و گسترش بانكداري اهميت فوق العاده‌اي داشت زيرا اين كشف كاغذ بود كه براي اولين بار تهيه اسناد بانكي، تنظيم محاسبات و نگهداري و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخت.

در قرون وسطي (قرن 5 تا 15 ميلادي) بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و رم وجود داشت، عملآ از بين رفت. از آنجا كه مسيحيت ربا را تحريم كرده بود، در قرون وسطي بيشتر فعاليت بانكداري توسط يهوديان اروپا صورت مي‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسيحيان نيز بانكداري ربوي را پذيرفته و بدين ترتيب بانكداري از توسعة خاصي برخوردار شد.

دورة جديد (قرن پانزدهم به بعد) با پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد در سواحل درياي مديترانه، بخصوص در شهرها و نيز فلورانس شروع شد. با كشف آمريكا و راههاي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب، بتدریج دامنه فعاليت بانكي از سواحل درياي مديترانه به كشورهاي سواحل اقيانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانيا، پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد. در اين دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپايي از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح با فتواي جان كالون رهبر پروتستانها از طرف ديگر به ازدياد فعاليتهاي بانكي و تكامل آن كمك بسياري نمود.

3–1-2 تاريخچه بانكداري در ایران

در ايران قبل از دورة هخامنشي، صرافي به صورت كاملاًً ابتدايي وجود داشت ولي موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانيان دوره رونق و توسعه صرافي بود. در اين دوران براي ارسال پول از شهري به شهر ديگر از برات استفاده مي‌شد. حتي واژه چك نيز از زبان پهلوي نشاًت گرفته است و در عهد ساسانيان نيز به كار مي‌رفت. بعدها به دليل رعايت موازين اسلامي در خصوص تحريم ربا، فعاليتهاي صرافي دچار محدوديت گرديد. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتي بين‌المللي موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوي كامل نيازها باشند و لزوم تاًسيس يك بانك مدرن در ايران احساس مي‌شد.

بانكداري مدرن سابقه طولاني در ايران ندارد. نخستين بانك در ايران، بانك جديد خاور (شرق)[1] بود كه در سال 1266 شمسي در تهران آغاز به كار كرد. اين بانك يك مؤسسه انگليسي و مركز آن در لندن و حوزه عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود. اين بانك نقطه ابتداي عمليات بانكي مدرن در ايران به حساب مي‌آيد. پس از اين بانك، بانكهاي ديگري نيز در ايران تأسيس شدند كه همة آنها يا بانكهاي خارجي و يا مؤسسات كوچك ايراني بودند. از جمله بانك شاهي[2] كه به موجب قرارداد رويتر در سال 1889 ميلادي در ايران تاًسيس شد. همچنين بانك استقراضي روس، بانك روس و ايران و بانك عثماني از جمله بانكهاي خارجي بودند كه در ايران شروع به فعاليت نمودند. بطوركلي مشخصات اين دوره از بانكداري ايران عبارت است از: بناي اوليه بانك به صورت شركت سهامي، داير كردن حساب جاري و معمول شدن چك، نگهداري حساب سپرده ثابت با مدتهاي مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسكناس.

در تاريخ 14 ارديبهشت 1306 لايحه مربوط به تشكيل بانك ملي از تصويب مجلس گذشت. براي بانك ملي عمليات زير لحاظ شده بود:

قبول حساب جاري يا حساب سپرده ثابت، تنزيل اوراق و اسناد تجاري، خريد و فروش ارز و سهام، قبول بروات براي وصول، خريد و فروش كالا و اعطاي اعتبار در مقابل وثيقه.

    بعد از سال 1311 كه حق نشر اسكناس به بانك ملي واگذار گرديد، بانك ملي از فرم يك بانك بازرگاني خارج شده و به عنوان يك بانك ناشر اسكناس نيز به انجام وظيفه پرداخت. اولين قانون بانكداري كشور نيز در سال 1334 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد و براي اولين بار مقررات خاصي براي تشكيل بانك و عمليات بانكداري اجرا شد. بعد از تشكيل بانك‌ مركزي به موجب قانون پولي و بانكي كشور مصوب هفتم خرداد 1339 و محول گرديدن حق نشر‌اسكناس به آن، بانك‌ملي به صورت يك بانك بازرگاني صرف درآمد.

    پس از انقلاب ‌اسلامي، شوراي انقلاب كه نهاد قانونگذاري كشور بود، در تاريخ هفتم خرداد 1358 لايحه‌اي را به تصويب رساند كه نظام بانكي كشور را ملي اعلام كرد. طبق اين لايحه 28 بانك، 16 شركت پس‌انداز و وام‌ مسكن و 2 شركت سرمايه‌گذاري، ملي اعلام شدند و مالكيت آنها از بخش خصوصي سلب و به دولت واگذار گرديد. از 28 بانك مذكور، 13 بانك، سرمايه مختلط ايراني و خارجي داشتند و 15 بانك ديگر متعلق به بخش خصوصي ايران يودند. علاوه بر اين طبق لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 3/7/1358 شوراي انقلاب، كليه بانكهاي كشور اعم از بانكهاي تخصصي، تجاري و بانكهاي‌دولتي و سال تأسيس آنها بصورت زير تقسيم‌بندي گرديدند:

الف ) بانكهاي تجاري

   1 ـ بانك ملي ايران، 20 شهريور سال 1307.

   2 ـ بانك سپه در سال 1304

   3ـ بانك صادرات ايران و بانكهاي استان، 15 شهريور سال1331

   4 ـ بانك تجارت در سال 1358

   5 ـ بانك ملت در سال 1358

   6 ـ بانك رفاه كارگران در سال 1339  

ب) بانكهاي تخصصي

   1 ـ بانك كشاورزي 1321

   2 ـ بانك مسكن در سال 1358  

   3 ـ بانك صنعت و معدن 1358

   4 ـ بانك توسعه صادرات ايران در سال 1371

علاوه بر اين، پست بانك با هدف ارائه خدمات پولي و مالي به مردم و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شبكه پستي در نيمه دوم سال 1366 راه اندازي شد.

همچنين بانك كارآفرين در سال 1380، بانك سامان در شهريور ماه سال 381 ، بانك پارسيان در سال 1380، بانك اقتصاد نوين، در سال 1379، بانک پاسارگاد و بانک سرمایه بعنوان بانكهاي غيردولتي (بانك  خصوصي) به مجموعة بانكي كشور اضافه گريده‌اند.

 

3-2 مروری بر عملیات بانکی          

برای اندازه‌گیری کارایی واحدهای بانکی ابتدا لازم است که بدانیم این واحدها در چه مواردی فعالیت می‌کنند‌. هر چه شناخت نسبت به چگونگی فعالیت بانک ها بیشتر باشد‌، متغیرهای ورودی و خروجی با دقت بیشتری و به طور صحیح‌تری انتخاب خواهند شد‌‌. و لذا نتایج مستند‌تری از این تحقیق بدست خواهد آمد‌. بدین منظور ابتدا عملیات بانکی را به طور گذرا مرور می‌کنیم و سپس به معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها می‌پردازیم‌.

    عملیات بانکی به طور کلی در دو حوزه ریالی و ارزی خلاصه می‌شود‌. در اینجا بدلیل حجم ناچیز امور ارزی در مقایسه با امور ریالی، منحصراً امور ریالی مورد بحث قرارگرفته است‌.امور ریالی در سه حوزه منابع، مصارف و خدمات تقسیم‌بندی می‌شوند که به ترتیب سه وظیفه عمده بانک که شامل:  تجهیز و جمع‌آوری سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای وام و ارائه خدمات می باشد، را مد نظر قرار می‌دهد‌. باید توجه داشت که هدف از انجام این وظایف کسب سود می‌باشد.

3-2-1 منابع

تعریف: منابع عبارتست از کلیه وجوهی که اشخاص،اعم ازحقیقی یا حقوقی تحت عناوین سپرده‌های ‌دیداری یا غیر‌دیداری نزد بانک گذارده‌‌اند‌.

    سپرده دیداری: به سپرده‌ای گفته می‌شود که به حساب‌‌‌‌‌‌‌جاری مشتری منظور می‌شود. صاحب این سپرده هر زمان که اراده کند می‌تواند با صدور چک و یا دستور انتقال‌ وجه، سپرده خود را از حساب خارج نماید. به این حسابها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.

    سپرده غیردیداری: به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که بر اساس توافق بین بانک و مشتری تحت عنوان یکی از حسابهای سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در اختیار بانک قرار گرفته و بازپرداخت آن از طرف بانک در سررسید معین، با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی امکان‌پذیر است.

    بنا به تعریف فوق اشخاص وجوه خود را باانگیزه‌های متفاوتی نزد بانک قرار می‌دهند‌. از جمله؛ جهت تسهیل مبادلات، نگهداری وجوه مازاد بر مصرف (پس‌انداز‌)، کسب سود، استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی و غیره.

3-2-2 مصارف

این بخش شامل انواع تسهیلات و وامها می‌باشد‌. اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم می‌باشد‌. بانک ها با اعطای تسهیلات، منابع را از اشخاصی که به طور مستقیم مایل و قادر به سرمایه‌گذاری نمی‌باشند‌، به آنانکه که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند، انتقال می‌دهند.

    تسهیلات عبارتست از امکانات مالی که بانک پس از بررسیهای لازم و با شرط حق‌ نظارت به موجب قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب یکی از ابزارهای اعتباری (‌تسهیلاتی‌) مشمول قانون‌عملیات ‌بانکی ‌بدون‌ ربا در مقابل وثایق مورد قبول در اختیار افراد واجد ‌شرایط قرار می‌دهد‌.

از دیدگاه قانون‌ عملیات ‌بانکداری‌ بدون ربا می‌توان تسهیلات اعطائی را در موارد زیر پرداخت نمود.

    1- تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌های مالی یک فعالیت اقتصادی

    2- قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک

این تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی اعطاء می‌شود. لذا دانش در مورد این فعالیتها و اعطای تسهیلات در زیربخشهای ذیربط از ارکان اصلی تشخیص اولویتهای اعتباری برای اجرای صحیح سیاستهای پولی ولازمه صحت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد.

    این اولویتها در برنامه‌های اقتصادی که توسط سیاستگذاران کلان کشور تصویب می‌شود ،از طریق شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شده و بانک ها مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند. ابزارهای اعتباری در تبصره 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر گردیده است. ماهیت اساسی در نظام بانکداری نوین، مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و در نتیجه حذف ربا از سیستم بانکی می‌باشد (که در واقع وجه تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی است). (بهمنه،1379)

ابزارهای اعتباری به طور عمده مستند به مبانی فقهی، قانون مدنی (سلف، مضاربه، قرض‌الحسنه و غیره) و در موادی قانون تجارت (مشارکت‌حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم) می‌باشد.

تسهیلات اعطائی از جهات مختلف مانند مدت، زیربخشهای اقتصادی و ... قابل طبقه‌بندی هستند.

3-2-2-1  از لحاظ مدت: تسهیلات از لحاظ مدت به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: (بهمنه،1379)

الف) تسهیلات کوتاه‌مدت: به تسهیلاتی اطلاق میشود که مدت آن حداکثر یک سال می‌باشد و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه‌های جاری و تأمین سرمایه ‌در‌گردش مؤسسات ‌اقتصادی کاربرد دارد.

ب) تسهیلات میان‌مدت: تسهیلاتی هستند که بین یک تا پنج سال (در بعضی نظرها سه سال) مستهلک میشوند و بیشتر به منظور هزینه‌های ناشی از جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌ای و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه‌گذاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ج) تسهیلات بلند‌مدت بانکی: به تسهیلاتی گفته می‌شود که مدت آنها بیش از پنج سال است و بیشتر به منظور تأمین بخش یا کل هزینه ثابت طرحهای سرمایه‌ای بکار می‌رود.

3-2-2-2 از نظر بخش های مختلف اقتصادی : تسهیلات اعطائی از نظر بخشهای مختلف اقتصادی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

بخش کشاورزی: عبارتست از بکارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد اولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا وسایل تولید و ماشین‌آلات برای تولید محصولات کشاورزی.

بخش معدن: شامل استخراج کلیه معادن زیرزمینی و روی زمینی و هرگونه عملیات که مواد معدنی را قابل عرضه به بازار نماید .معادن زیرزمینی مانند انواع سنگهای معدنی فلزی و ساختمانی، نفت خام و گاز طبیعی و معادن روی زمینی مانند شن و ماسه می‌باشند‌.

بخش صنعت: هر نوع فعالیت اقتصادی که با استفاده از نیروی انسانی، وسایل تولید و ماشین‌آلات، مواد خام یا نیم‌ساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصولات ساخته‌شده مصرفی یا واسطه‌ای تبدیل نماید، فعالیت صنعتی نامیده می‌شود. مانند صنایع تولید مواد غذائی، تولید نساجی، حمل‌و‌نقل و ... .

    لازم به یادآوری است که اعطای تسهیلات جهت ساخت جواهرات و اشیاء زینتی و ابزارآلات موسیقی و کالاهای لوکس و تجملاتی و غیرضروری مجاز نمی‌باشد.

بخش مسکن و ساختمان: عبارتست از ساخت و تولید هرنوع تأسیسات شهری و روستائی اعم از ایجاد و توسعه. مانند راهسازی و ساختمان‌سازی، ساختن‌اسکله، تأسیسات‌برقی، نیروگاه و ....

بخش بازرگانی: عبارتست از خرید، توزیع و فروش کالا مانند بنکداری ( فروش مجددکالای نو به خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان و سایر عمده‌فروشان)، خرده‌فروشی (فروش کالای نو و مستعمل) تهیه و پخش کالا.

بخش خدمات و متفرقه: عبارتست از هر نوع فعالیت اقتصادی که بطورعمده با استفاده از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون بکارگیری مواد اولیه قابل‌ملاحظه انجام می‌گیرد. این فعالیتها شامل هتلداری، حمل‌و‌نقل، انبارداری، بهداشتی درمانی، خدمات پولی‌ و مالی‌ و بیمه و ... .

3-3 معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها

این مطالعه به اندازه‌گیری کارایی و تغییرات بهره‌وری بانک های تجاری کشور پرداخته است‌. این بانک ها از آنجا که سهم قابل ‌توجهی از فعالیت شبکه بانکی را در اختیار دارند، و همچنین به دلیل همگن بودن(تجاری بودن) برای بررسی انتخاب شده‌اند‌.

     در مورد فعالیتهای بانکی بیان این نکته ضروری بنظر می‌رسد که نهاده‌ها (متغیرهای ورودی) و ستاده‌های (متغیرهای خروجی) زیادی وجود دارد‌. ولی به دلیل وجود برخی محدودیتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی (رابطه تعداد متغیرهاو تعداد واحدهای تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به برخی آمارها و ...)، با روش های منطقی، تعداد این متغیرها کاهش یافته است.

    ابتدا کلیه متغیرهایی که می‌توان مورد استفاده قرار داد را عنوان، سپس متغیرهای به کار‌ گرفته ‌شده در این تحقیق با توجه به محدودیت ها بیان می‌شود‌.

3-3-1 متغیرهای ورودی

نهاده‌هایی که با توجه به مطالعات انجام‌شده و مشورت با کارشناسان بانک در این زمینه مناسب به نظر می‌رسند عبارتند از:

-       تعداد پرسنل هر واحد

-       کلیه سپر‌ده ها

-       ارزش تحصیلات کارکنان آن واحد

-       موقعیت ناحیه‌ای که شعبه مورد نظر در آن واقع شده است ‌(از لحاظ تجاری و اقتصادی) و تراکم شعب سایر بانک ها در اطراف واحد مورد مطالعه؛ بدلیل فضای رقابتی که بوجود می‌آید، مستلزم فعالیت گسترده‌تری است‌.

-       زیر‌بنای واحد مورد نظر:  منظور بخشی است که محل ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد.

-       هزینه‌های واحد شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های عملیاتی.

-       هزینه‌های پرسنلی شامل هزینه ‌حقوق ‌و ‌مزایای مستمر و غیر‌مستمر و همچنین هزینه‌های پرداختی سهم بانک می‌باشد.

-       هزینه‌های ‌اداری شامل هزینه آب، برق‌، تلفن‌، گاز‌، ملزومات ‌و سایر هزینه‌هاست‌.

-       تعداد‌پایانه‌های رایانه‌ای مورد استفاده در واحد مورد نظر‌ می‌تواند یکی از متغیرهای مهم در میزان کارایی و بهره‌وری شعبه باشد.

3-3-2 ستاده‌ها

همان طور که عنوان شد وظیفه اصلی بانک ها جذب وجوه اضافی در دست مردم و انتقال آنها به اشخاصی که مایل و قادر به سرمایه‌گذاری می‌باشند‌، در چارچوب عقود اسلامی است‌. همچنین ارائه خدمات به مشتریان از جمله نقل و انتقال وجوه و غیره می‌باشد‌. باید در نظر داشت که هدف تمام این فعالیتها کسب سود می‌باشد. کسب سود حاصل از این فعالیتها، مستلزم داشتن برنامه‌ریزی مالی صحیح و پیگیری مستمر برای وصول مطالبات از مشتریان می‌باشد.

در نتیجه ستاده‌های منتخب عبارتند از:

    الف) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تجهیز منابع که به ترتیب اهمیت عبارتند ‌از:

سپرده‌ی قرض‌الحسنه جاری

سپرده‌ی پس‌انداز ‌قرض‌الحسنه

سپرده‌ی پس‌انداز ‌کوتاه‌مدت

سپرده‌ی پس‌انداز ‌بلندمدت

    ب) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش تخصیص منابع که عبارتند از

تسهیلات اعطائی بخش مسکن

 تسهیلات اعطائی قرض‌الحسنه

تسهیلات اعطائی فروش ‌اقساطی

تسهیلات اعطائی مشارکت ‌مدنی

تسهیلات اعطائی‌اجاره‌ به ‌شرط‌ تملیک

تسهیلات اعطائی مضاربه

 تسهیلات اعطائی سلف

تسهیلات اعطائی جعاله

    ج) ستاده‌های مربوط به فعالیتهای شعبه در بخش خدمات

ستاده‌های این بخش شامل انواع خدمات ارائه شده توسط بانک های تجاری از قبیل

   1. دریافت و ارسال حواله‌های مختلف

   2. دریافت قبوض آب، برق، تلفن، گاز و غیره از مشترکین

   3. وصول چکهای ‌مشتریان عهده سایر شعب و سایر بانک ها

   4 .خرید و فروش چکهای درگردش و ایران چکهای بانک

   5. نسبت مجموع تسهیلات اعطائی شعبه به مطالبات معوق آن: این نسبت هر چه بیشتر باشد (بعبارتی هر چه مطالبات معوق کمتر باشد) نشان‌دهنده تلاش بیشتر کارکنان آن شعبه در جهت وصول مطالبات و دقت در پرداخت تسهیلات می‌باشد.

   6. سود: همانگونه که عنوان شد هدف اصلی از تأسیس یک واحد اقتصادی کسب سود می‌باشد. برای شعب بانک نیز میزان کسب سود می‌تواند بعنوان یک عامل مهم جهت ارزیابی عملکرد آن شعبه مد‌نظر قرار گیرد. زیرا کسب سود بیشتر مستلزم صرف هزینه‌های کمتر، جذب منابع بیشتر و دقت در صرف این منابع در جهت اعطای تسهیلات و کسب درآمد بیشتر از طریق دربافت کارمزد برای ارئه انواع خدمات می‌باشد. در نتیجه سود و درآمد کل بعنوان یک متغیر اصلی است.

برای هر یک از موارد فوق، مبالغ، تعداد، یا تعداد تراکنشها می‌تو‌‌اند مبنای محاسبه قرار گیرد‌.

   - در بخش تجهیز و تخصیص منابع، بدلیل اهمیت اقتصادی مبالغ و در دسترس‌ نبودن سایر اطلاعات از مبالغ این حسابها استفاده خواهد شد.

   - در بخش خدمات تعداد، مبالغ و میزان کارمزدهای دریافتی، هر یک میتواند مبنای محاسبه قرار گیرد‌.

 در این بخش تعداد بیشتر خدمات ارائه شده، نشان‌دهنده حجم بیشتر کار شعبه و پوشش جمعیتی بالاتر است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است‌. که به طور ضمنی به ‌مفهوم دریافت کارمزد و درآمد بیشتر نیز می‌باشد.

   - در مورد سود و نسبت مجموع تسهیلات اعطائی به مطالبات معوق شعبه، مبالغ این متغیرها لحاظ شده است.

3-4  رفتار بانك

در سال هاي اخير تحقيقات زيادي براي اندازه گيري كارايي در صنعت بانكداري انجام شده است. از مهمترين اجزا و مراحل اين مطالعات تصميم گيري درباره تعريف نهاده ها و ستاده ها در صنعت بانكداري است. اساسا در ادبیات كارايي صنعت بانكداري دو رويكرد در تعيين و تعريف نهاده ها وجود دارد.

    1- رويكرد واسطه اي: فرض اين روش اين است كه سپرده ها تبديل به وام ها شده اند. در اين رويكرد سپرده ها به عنوان ورودي ليست مي شوند. زيرا بانكها سپرده ها و ديگر وجوه را مي خرند تا وامها و سرمايه گذاري را ايجاد كنند. به عبارت ديگر اين نگرش بانك را يك واسطه خدمات مالي در نظر مي گيرد و بيان مي كند كه بانك ها به جمع آوري سپرده ها و ساير دارايي ها و تبديل آنها به دارايي هاي بهره دار (انواع وامها، اوراق بهادار وساير سرمايه گذاري ها) به فعاليت مي پردازند. در اين رويكرد اندازه گيري ورودي وخروجي برحسب واحد پولي در محاسبات منظور مي شود. هزينه هاي بانك در اين روش شامل هزينه هاي عملياتي و پرسنلي و هزينه بهره مي باشد. ورودي ها دراين رويكرد شامل: سرمايه، نيروي كار و سپرده ها مي باشد و خروجي ها شامل انواع وام ها و تسهيلات مي باشد.

    2- رويكرد توليدي : اين رويكرد بانك را بنگاهي دانسته كه به ايجاد سپرده و پرداخت وام و اعتبارت مبادرت مي نمايد. در ديدگاه مذكور سپرده ها نه به عنوان ورودي بلكه به عنوان خروجي تلقي مي شود. همچنين اندازه گيري خروجي برحسب تعداد حسابها مي باشد. در اين رويكرد هزينه هاي عملياتي تنها هزينه هايي هستند كه در محاسبات بكار گرفته مي شوند و هزينه هاي بهره اي كه بخش عظيمي از هزينه هاي بانك را تشكيل مي دهد مورد غفلت قرار مي گيرند.

    دانستن ديدگاههاي فوق ازاين جهت ضروري است كه براساس هريك از اين دو ديدگاه ورودي و خروجي و هزينه هاي مربوط به بانك به طور متفاوتي ارزيابي مي شود.لذا در ابتداي هر تحقيقي در مورد عملكرد و كارايي انتخاب يكي از اين دو لازم است. با ملاحظه بيشتر پژوهش هايي كه تاكنون به انجام رسيده است مي توان دريافت كه ديدگاه واسطه اي مرجح مي باشد.

    در چارچوب ديدگاه واسطه اي، در مورد ورودي هاي بانك كه شامل نيروي انساني، دارايي هاي ثابت و سپرده ها مي باشند اتفاق نظر وجود دارد. در مورد خروجي بانك نيز برخي از محققين اشكال مختلف اعتبارات و وامها و تسهيلات اعطايي را به عنوان خروجي در نظر گرفته و برخي ديگر مستقيما درآمدهاي ايجاد شده براي بانك از محل هاي ياد شده را به عنوان خروجي مي دانند.

جدول1-3 نهاده ها و ستاده هاي بالقوه در مطالعات كارايي صنعت بانك داري

ستاده بالقوه

رويكرد توليدي

رويكرد دارايي

وام

بلي

بلي

سپرده ها

بلي

خير

چك

بلي

خير

سهام و اوراق قرضه

بلي

بلي

درامد سرمايه گذاري

بلي

بلي

تعداد شعب

شايد

خير

بهره دريافتي از وامها

بلي

بلي

بهره پرداختي به سپرده ها

بلي

بلي

ضمانت نامه ها

بلي

بلي

نهاده بالقوه

رويكرد توليدي

رويكرد دارايي

نيروي كار

بلي

بلي

سرمايه

بلي

بلي

سپرده ها

خير

بلي

بهره پرداختي به سپرده ها

خير

خير

ملزومات و ماشين الات

بلي

بلي

                                        ماخذ پوناري 1999.

در اين پژوهش از آن جايي كه دسترسي به بسياري از داده هاي بانكهاي تجاري در دوره 1374 تا 1385 مقدور نمي باشد، الزاما از داده هاي صورت هاي مالي (ترازنامه و صورت سودو زيان) بانك هاي مذكور در طي اين دوره استفاده مي شود. پس از مشورت و نظر سنجي از خبرگان و متخصصين علوم بانكي طبق رويكرد واسطه اي ورودي ها شامل 1x ، 2 x  بترتيب سپرده ها(سپرده هاي مشتريان و سپرده هاي بانك هاي ديگر) و دارايي هاي ثابت (زمين، ساختمان، تجهيزات و...) مي باشد و خروجي ها شامل   y1 , y2 به ترتيب كليه وامها ( وامهاي پرداختي به مشتريان و به بانكهاي ديگر) و درآمد كل انتخاب شده است.

3-5 شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست

ابتدا تعدادی شاخص های هزینه‌زندگی برای تعیین بهتر یا بدتر شدن موقعیت زندگی ارائه گردید. مقدار شاخصهای هزینه‌ی زندگی هیچ اطلاعاتی در مورد بهتر شدن خروجیها و یا به‌عبارت دیگر بهتر شدن موقعیت زندگی در اختیار ما نمی‌گذارند. در واقع اندیس های هزینه‌ی زندگی بیان می‌دارد که آیا استاندارد زندگی یک واحد صنعتی که در دو موقعیت ماکزیمم تولید ممکن را دارند افزایش داشته یا نه و میزان این افزایش یا کاهش را بدست نمی‌آورند.

     برای بدست آوردن مقدار افزایش و یا کاهش اندیس استاندارد زندگی مالم‌کوئیست (1953) که از دیدگاه دوگانی تابع فاصله و تابع هزینه استفاده می‌شود، توسط مالم‌کوئیست ارائه شد. تابع هزینه یک تابع فاصله در فضای قیمت‌هاست.

3-5-1 محاسبه شاخص مالم‌کوئیست

اندیس ارائه شده توسط مالم‌کوئیست مدتها بدون استفاده بود تا زمانیکه کی‌وس، کریستنسون و دایورت (1982) آنرا در تئوری تولید به‌ عنوان یک اندیس محاسبه بهره‌وری بکار بردند.

     انقباض و یا انبساط خروجیها تحت فن‌آوری زمان دیگر در حالت چند ورودی و چند خروجی، به مفهوم انبساط و یا انقباض شعاعی به اندازه تابع فاصله‌ی خروجی متناظر با آن فن‌آوری می‌باشد. بنابراین هر دو این اندازه‌های بهره‌وری در حالت چند خروجی و در خروجی محور به‌صورت زیر می‌باشد:

که در آن  و  تابع فاصله را برای واحد (x,y) تحت فن‌آوری زمان t و t+1 به‌ترتیب محاسبه می‌کنند. در این جا فار و همکارانش (1989) برای محاسبه‌ی این اندیس از روشهای برنامه‌ریزی خطی غیرپارامتری استفاده کردند.

     واضح است که  و  مقادیر متفاوتی ارائه می‌دهند. در اینجا فار و همکارانش (1989) پیشنهاد استفاده از میانگین هندسی  و  را بعنوان شاخص خروجی مالم‌کوئیست مطرح کردند. چنین پیشنهادی از امکان انتخاب یکی از  یا  به‌ طور دلخواه که منجر به بدست آوردن مقادیر متفاوت رشد بهره‌وری می‌شود، اجتناب می‌شود.

تحلیل هندسی شاخص مالم‌کوئیست ا با یک مثال عنوان می‌شود.

     واحد تصمیم‌گیری P را در نظر بگیرید که با استفاده از عامل تولید x محصول y را تولید می‌نماید. این واحد تصمیم‌گیری در دو زمان t و t+1 در دو موقعیت متفاوت A و B قرار دارد. فن‌آوری در زمان t+1 (Ft+1) با فن‌آوری زمان t (Ft) متفاوت است.از آنجا که واحد تصمیم‌گیری مورد نظر در هر دو زمان پایین‌تر از سطح فن‌آوری دوره عمل می‌کند، در زمانهای t و t+1 ناکاراست.

با استفاده از نمودار (3-8) محاسبه شاخص مالم‌کوئیست به صورت زیر خواهد بود:

=تغیییرات کارایی

تغییرات تکنولوژی=

=شاخص مالم‌کوئیست

البته واضح است که در خروجی محور شاخص مالم‌کوئیست به صورت زیر تفسیر می‌شود:

M0>1     افزایش رشد بهره‌وری را نشان می‌دهد.

M0<1    ، کاهش رشد بهره‌وری را نشان می‌دهد.

M0=1    ، نشان می‌دهد که هیچ تغییری در رشد بهره‌وری برای زمانهای t و t+1 رخ نداده است.

3-5-2 تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست

در این قسمت سعی می شود تا چند تجزیه‌ از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست را معرفی کنیم.(هاشمی 1381: 118-111)

ابتدا این سوال به ذهن می‌رسد که انگیزه‌ی ما از بدست آوردن چنین تجزیه‌هایی چیست؟

    در حقیقت ما با تجزیه‌های مختلف، بدنبال بیان تأثیر منابع مختلف موثر در تغییر بهره‌وری هستیم. با توجه به تفکیک فوق می‌توان تشخیص داد که کاهش یکسان از بهره‌وری در واحدهای مختلف نشان‌دهنده دلیل مشترک نبوده و ممکن است برای هر بنگاه علت خاصی داشته باشد. ممکن است یکی بدلیل عدم سرمایه‌گذاری و دیگری کاهش حجم فعالیتها و محدود بودن مقیاس تولید باشد.

- تجزیه‌ی FGLR

فار، گروسکف، لیندگرن و رووس[3] (1994) نشان دادند که شاخص مالم‌کوئیست قابل تجزیه به دو مولفه مشابه تغییرات فن‌آوری و تغییرات کارایی است.

     این تجزیه به‌خاطر نام نویسندگان مقاله به ‌نام FGLR معروف است. مولفه‌ی بیرون براکت تغییرات کارایی (EC[4]) است که مشخص می‌کند، آیا واحد مورد نظر در فاصله‌ی زمانی [t,t+1] به مرز کارایی نزدیکتر شده‌است یا دورتر. مولفه داخل براکت تغییرات فن‌آوری (TC[5]) را در طی این دوره زمانی و یا بعبارت دیگر میزان جابجایی مرز کارایی را نمایش می‌دهد.

در خروجی محور می‌توان اعداد بدست ‌آمده برای هر مولفه را بصورت زیر تفسیر نمود:

EC>1     ¬ واحد مورد نظر کاراتر شده‌است.

EC<1     ¬ واحد مورد نظر ناکاراتر شده‌است

EC=1     ¬ کارایی واحد مورد نظر هیچ تغییری نکرده‌‌است.

و

TC>1      ¬فن‌آوری در زمان t+1 نسبت به فن‌آوری زمان t پیشرفت نموده ‌است.

TC>1     ¬ فن‌آوری در زمان t+1 نسبت به فن‌آوری زمان t پسرفت نموده ‌است.

TC=1     ¬ فن‌آوری در زمان t+1 نسبت به فن‌آوری زمان t تغییری نکرده است.

- تجزیه‌ی FGNZ

یکی دیگر از تجزیه‌های معروف از فرمول شاخص مالم‌کوئیست تجزیه FGNZ"" است که توسط فار، گروسکف، نوریس و ژانگ[6] از تجزیه‌ی FGLR وقتیکه بازده به مقیاس فن‌آوری ثابت است بدست آمده است.

    در تحقیقات تجربی مسلم است که بخش مهمی از پیشرفت اقتصادی ناشی از صرفه‌جویی در مقیاس است. چرا‌که در بعضی حالتها می‌توان از دانش فنی و فن‌آوری در مقیاس بزرگتر استفاده کرد که در مقیاس کوچکتر قابل استفاده نبوده ‌است. به همین دلیل وجود مولفه‌ی تغییرات کارایی مقیاس در تجزیه‌ی FGNZ توانایی شاخص مالم‌کوئیست را در تفسیر مفاهیم اقتصادی به صورت ریاضی نشان می‌دهد.

همانطور که اشاره شد در بازده به مقیاس ثابت کارایی تکنیکی به دو مولفه کارایی تکنیکی در بازده به مقیاس متغیر (کارایی تکنیکی خالص) و کارایی قیاسی تجزیه می‌شود.

تجزیه FGNZ به‌صورت زیر می‌باشد:

که در آن:

 کارایی واحد مورد نظر در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس و  اندازه کارایی این واحد در حالت بازده ثابت نسبت مقیاس می‌باشد.

تابع تولیددر زمان t و t+1 مفروض است، برای محاسبه شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست به حل چهار مساله برنامه‌ریزی خطی به صورت زیرنیاز است:Q={1,2,…,n }O

            (1-3)

 

که ، iامین ورودی و ، rامین خروجی از واحد تصمیم‌گیری O در زمان t است.

    مقدار کارایی نشان می‌دهدکه به چه نسبت می‌توان با استفاده از همان ورودی به میزان خروجیها افزود.

    به جای زمان t مسأله CCR را برای زمان t+1 حل کرده و  که کارایی تکنیکی  را در زمانt+1  است، بدست می‌آید.

    مقدار]-1   [ برای واحد تصمیم‌گیری O که معکوس فاصله  در زمان t+1 با مرز زمان t است با استفاده از مدل شماره (2-3) برنامه‌ریزی خطی زیر بدست می‌آید:

           (2-3)

 

     به طور مشابه مقدار  معکوس فاصله واحد تصمیم‌گیری O با مختصات زمانt  نسبت به مرز کارایی زمانt+1  محاسبه می‌شود، که برای محاسبه شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در ورودی محور لازم است. این مقدار جواب بهینه مدل برنامه‌ریزی خطی (3-3) است:

            (3-3)

 

    چهارمدل برنامه‌ریزی خطی معرفی شده باید برای تمام بنگاه‌ها جداگانه حل ‌شود. با توجه به مدل های عنوان شده برایT  دوره زمانی وn  بنگاه بایدn(3T-2)  مدل برنامه‌ریزی خطی حل شود. در این تحقیق 204 مسأله برنامه‌ریزی خطی باید حل شود.  

    تمام مدل های بالا با فرض بازده ثابت به مقیاس حل شده که در آن می‌توان فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس VRS)) را جایگزین نمود. در این صورت کارایی فنی (به شرط CRS) به کارایی مدیریت و کارایی مقیاس (با شرط VRS) بسط داده می‌شود. بدین منظور محدودیت  را نیزاضافه می‌نمائیم. یعنی محاسبه توابع مسافت با شرط فن‌آوری بازده متغیر نسبت به مقیاس صورت می‌پذیرد(تجزیه FGNZ).

 

نتایج شاخص مالم‌کوئیست به صورت زیر تفسیر می‌شود.

M0>1    ، افزایش بهره‌وری را نشان می‌دهد.

M0<1    ، کاهش بهره‌وری را نشان می‌دهد.

1    =، نشّان می‌دهد که هیچ تغییری در بهره‌وری برای زمانهای t و t+1 رخ نداده است.

در حالتی که شاخص بهره‌وری کل پیشرفت را نشان می‌دهد، بهترین حالت زمانی است که هم مرز فن‌آوری تغییرات مثبتی را نشان می‌دهد و هم تغییرات کارایی مثبت است و بدترین حالت زمانی است که هم مرز فن‌آوری تغییر منفی داشته و هم تغییرات کارایی منفی است، که در نتیجه آن شاخص پسرفت را نشان می‌دهد.

 

3-6 تحليل پنجره اي

تكنيك پنجره ای براي اولين بار توسط چارنز تحت عنوان تحليل پنجره اي معرفي شد. در تحليل پنجره اي عملكرد هرDMU در طول زمان به گونه اي ارزيابي مي شود كه گويي در هر دوره زماني داراي هويت متفاوتي مي باشد. اين روش كمك مي­كند كه عملكرد هر واحد يا  DMU را در طول زمان رديابي كنيم. اگر يكDMU برخلاف پنجره اي كه درآن واقع شده است كارا باشد، احتمال دارد كه در مقايسه با DMU هاي همتراز خود كاملا كارا درنظر گرفته شود.

    روش تحليل پنجره ای اين امكان را به ما مي دهد كه بين كارايي فني خالص، كارايي فني و كارايي مقياس تمايز قائل شويم. از طرف ديگر اين روش براي اندازه نمونه هاي كوچك از آنجايي كه باعث ايجاد درجه آزادي بزرگتري براي نمونه مي شود بسيار مناسب مي باشد.

در مورد تعريف و اندازه پنجره هيچ نوع تئوري يا منطقي اساسي وجود ندارد. دراكثر پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام گرفته است از پنجره سه ساله استفاده شده است. در پژوهش حاضر نيز از پنجره سه ساله استفاده مي شود كه در ضمن با كار اصلي چارنز نيز هماهنگ مي باشد. براي تشريح مطلب مثال زير را مشاهده كنيد.

    براي مثال پنجره 1 شامل سالهاي 1374 ،1375 ، 1376 مي باشد .و در پنجره 2 سال 1374 حذف مي شود و سال 1377 اضافه مي شود وبه همين ترتيب در پنجره 3 سالهاي 1376، 1377، 1378 ارزيابي مي شوند، كه اين تحليل تا آخرين پنجره ادامه مي يابد. از آن جایي كه تحليل پنجره اي يك DMU را در هر سال با هويتي متفاوت ارزيابي مي كند، يك پنجره 3 ساله با 6 واحد تصميم گيري (DMU) معادل با 18 واحد تصميم گيري مي باشد.

براي مدل سازي، 6 تا DMU را در نظر مي گيريم (6و...وn=1 ) كه در12 دوره (12و...وt=1 ) مشاهده مي شوند و همگي داراي 2 ورودي و 2 خروجي  مي باشند. در نتيجه 12×6  مشاهده داريم و هر مشاهده n  در دوره t ، DMUtn يك بردار ورودي دو بعدي  Xtn=(X1n,X2n,….,Xrtn)′ و يك بردار خروجي دو بعدي Ytn=(Y1tn,Y2tn,….,Ystn)′ دارد. پنجره اي كه در زمان K، 121≤K≤ و با پهناي 3، 1≤W≤12-K شروع مي شود به Kw  اشاره دارد و داراي 6×3 مشاهده مي باشد.

ماتريس ورودي براي اين تحليل پنجره به صورت :

Xkw=(Xk1,Xk2,….,XkN,Xk+11,Xk+12,….,Xk+1N,Xk+w1,Xk+w2,….,Xk+wN)

 

و ماتريس خروجي آن به صورت زير مي باشد:

Yk Ykw=(Yk1,Yk2,.…,YkN,Yk+11,Yk+12,…..,Yk+1N,Yk+w1,Yk+w2,….,Yk+wN)

مساله پنجره DEA ورودي محور براي DMUt′ تحت مفروضات بازده به مقياس ثابت به شرح زير است:

Kw t  ′ min θ = θ

,λθ

s.t :

-XKwλ+θ Xt′  ≥ 0

 

YKwλ - Yt′  ≥ 0

λ n≥ 0   (n=1,…..,N×W)

اين مدل شامل 10 پنجره به صورت زير مي باشد.

جدول2-3 تحليل پنجره ای

پنجره1       1374   1375  1376

پنجره2                 1375  1376  1377

پنجره3                         1376  1377  1378

پنجره4                                 1377  1378  1379

پنجره5                                          1378  1379  1380

پنجره6                                                   1379  1380  1381

پنجره7                                                           1380  1381  1382

پنجره8                                                                    1381  1382  1383

پنجره9                                                                           1382  1383  1384

پنجره10                                                                                  1383  1384  1385                                                   

3-7 انتخاب نرم افزار برای حل

نرم افزارهای متفاوتی جهت حل مدل های DEA ارائه شده است، که می توان از نرم افزارهای GAMS, WINQSB, DEAP, EMS, IDEAS, WARWICK-DEA نام برد. که در این تحقیق از DEAP وEXCEL استفاده  شده­است.



[1] . New Oriented Bank.

[2] . Imperial Bank Of Persia

[3] Fare, Grosskopf, Lindgren and Roves

[4] Efficiency change

[5] Technical Change

[6] Fare, Grosskopf, Norris and Zhang

پایان نامه,انجام پایان نامه,پایان نامه تاثیر بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادی

دانلود فایل اول

دانلود فایل دوم

دانلود فایل سوم

سفارش پایان نامه

نقشه